Jel Code G12 C32
Mostrando 1-1 de 1 artigos, teses e dissertações.
-
1. Testando o CAPM no mercado acionário brasileiro utilizando GARCH Multivariado entre 1995 e 2012
A pesquisa objetiva testar o CAPM para o mercado de ações brasileiro utilizando o beta estático e o beta dinâmico. A amostra utilizada é composta por 28 ações do índice Ibovespa em vinte de março de 2012 e que foram negociados durante todo o período pesquisado, que vai de 01/01/1995 a 20/03/2012. Foram estimados os betas estáticos e dinâmicos, se
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/10/2012