Integral Estocastica
Mostrando 1-6 de 6 artigos, teses e dissertações.
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1. Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa / Applications of Stochastic Calculus to Complex Analysis
Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/03/2012
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2. Movimento browniano, integral de Itô e introdução às equações diferenciais estocásticas
Este texto apresenta alguns dos elementos básicos envolvidos em um estudo introdutório das equações diferencias estocásticas. Tais equações modelam problemas a tempo contínuo em que as grandezas de interesse estão sujeitas a certos tipos de perturbações aleatórias. Em nosso estudo, a aleatoriedade nessas equações será representada por um termo
Publicado em: 2010
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3. Integral estocástica e aplicações / Stochastic Integral and Applications
O aumento pelo interesse na teoria de integração estocástica é, basicamente, consequência da acirrada competição para entender, desenvolver e aplicar a matemática subjacente ao mercado mobiliário. Neste trabalho desenvolvemos, de maneira didática e visando aplicações, tal teoria. Para tanto, começamos apresentando um desenvolvimento cuidadoso da
Publicado em: 2009
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4. Desenvolvimento de um Modelo Lagrangeano para Dispersão de Poluentes em Condições de Vento Fraco / Desenvolvimento de um modelo lagrangeano para dispersão de poluentes em condições de vento fraco
Atualmente, a busca por soluções analíticas para os problemas de dispersão é um dos principais assuntos de pesquisa na modelagem da dispersão de poluentes. Estas soluções tornam-se importantes devido à intenção de obter modelos de dispersão que geram resultados confiáveis em um tempo computacional pequeno, que são de grande interesse para aplic
Publicado em: 2007
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5. Calculo de Malliavin e analise no espaço de Wiener
A presente monografia contém um estudo de aspectos fundamentais da análise no espaço de Wiener. Os tópicos abordados são: a decomposição em Caos de Wiener, Integrais Múltiplas de Wiener, Derivada de Malliavin e Integral de Skorohod. Também são apresentadas as principais relações destes com a Integral de Itô e algumas aplicações ao cálculo ant
Publicado em: 1999
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6. A integral estocastica de McShane e sua relação com a de Young
Não informado.
Publicado em: 1970