Indicadores De Retorno Ajustado Ao Risco
Mostrando 1-3 de 3 artigos, teses e dissertações.
-
1. Restrições de Liquidez em Fundos de Investimentos: uma Resposta aos Vieses Comportamentais?
RESUMO As restrições de liquidez impostas a cotistas de fundos de investimentos, também conhecidas como períodos de lock-up, representam uma alternativa para que os gestores possam implementar e manter estratégias de longo prazo. A literatura aponta que, em decorrência dessa imposição de restrições de liquidez, os fundos deveriam entregar um prêmi
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2018-07
-
2. Avaliação de desempenho das ações ordinárias dos principais bancos de grande porte pelo índice de Sharpe, Treynor, Jensen e Modigliani e Modigliani
In recent years Brazilian bank sectors accounting results are presenting a high tax return and profitability regarding its net equity. However, these accounting results are based exclusively in historical transactions and do not consider future transactions, as performance index, which are applicable in the financial market. Having that considered, the main
Publicado em: 2009
-
3. Performance das melhores prÃticas de governanÃa corporativa no Brasil: um estudo de carteiras
A prÃtica de princÃpios de governanÃa corporativa superiores pode aumentar o retorno, reduzir a volatilidade dos retornos, aumentar o volume negociado e a liquidez e diminuir a exposiÃÃo dos retornos das aÃÃes a riscos externos, tornando o custo de capital menor e elevando o valor da empresa. Este trabalho tem por objetivo geral analisar se empresas q
Publicado em: 2007