Heteroscedasticidade
Mostrando 1-12 de 23 artigos, teses e dissertações.
-
1. ESTRATÉGIAS DE AMOSTRAGEM DE FUSTES PARA MEDIÇÃO: UMA ABORDAGEM ESTATÍSTICA DA MODELAGEM DO VOLUME DE ÁRVORE INDIVIDUAL
RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes critérios para amostragem de fustes para medição e identificar o critério mais adequado para a modelagem do volume de árvore individual. Os dados foram coletados em povoamentos de eucalipto com idade entre 58 e 65 meses. O modelo de Schumacher-Hall foi aplicado em cinco critérios de amostragem, co
CERNE. Publicado em: 2016-09
-
2. Persistência da taxa de câmbio real: um estudo a partir do estimador local de Whittle
Resumo: Diante do regime de câmbio flexível desde 1973, com a abertura comercial e a maior integração financeira entre os países, aumentou também a volatilidade da taxa cambial e a dificuldade de se encontrar evidências favoráveis à hipótese da paridade do poder de compra. O estudo investiga a possibilidade de queda na persistência da taxa de câm
Nova econ.. Publicado em: 2015-08
-
3. Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro
Com base em estudos desenvolvidos em anos recentes sobre o uso de dados de alta frequência para a estimação da volatilidade, este artigo implementa o modelo Autorregressivo Heterogêneo (HAR)desenvolvido por Andersen, Bollerslev, e Diebold (2007) e Corsi (2009), e o modelo Componente (2-Comp) desenvolvido por Maheu e McCurdy (2007) e os compara com a fam�
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2014-08
-
4. Uma abordagem bayesiana para modelos não lineares na presença de assimetria e heteroscedasticidade / A bayesian approach for nonlinear models in the presence of asymmetry
Esta dissertação flexibiliza a suposição de normalidade, dispondo de distribuições assimétricas em modelos de crescimento. Propõe uma abordagem bayesiana para ajuste de modelos não lineares quando a suposição de normalidade para os erros não é razoável e/ou apresentam heteroscedasticidade. Assim, adota-se as distribuições skew-normal e skew-t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 22/08/2011
-
5. Modelos não lineares sob a classe de distribuições misturas da escala skew-normal / Nonlinear models based on scale mixtures skew-normal distributions
Neste trabalho estudamos alguns aspectos de estimação e diagnóstico de influência global e local de modelos não lineares sob a classe de distribuição misturas da escala skew-normal, baseado na metodologia proposta por Cook (1986) e Poon &Poon (1999). Os modelos não lineares heteroscedásticos também são discutidos. Esta nova classe de modelos const
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 08/07/2010
-
6. Modelos de regressão PLS com erros heteroscedásticos
Two problems related to Partial Least Squares method are considered in this work. Heteroscedastic errors and an asymmetrical error distribution. In the _rst part of this work a methodology is developed which allows, based in PLS methods, to estimate the model parameters in the presence of non-constant error variance. This technique is compared with the usual
Publicado em: 2010
-
7. Internacionalização e performance de firmas brasileiras
A Internacionalização das empresas se impõe como um imperativo em tempos de globalização. O forte processo de concorrência nos mercados domésticos faz com que as empresas busquem novos mercados para competir, motivando a Internacionalização de suas operações. As empresas buscam o processo de Internacionalização visando manter e expandir suas tra
Publicado em: 2010
-
8. Modelando o prêmio pelo cambial através de modelos garch-m existe viés no mercado cambial brasileiro de forward?
O presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando se modela o prêmio pelo risco cambial através de modelos auto-regressivos condicionais generalizados de heteroscedasticidade na Médi
Publicado em: 02/02/2009
-
9. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO TEMPORAL DOS PREÇOS DA BORRACHA NATURAL NO MERCADO INTERNACIONAL
RESUMO Este trabalho analisou o comportamento dos preços da borracha natural no mercado internacional, no período de janeiro de 1982 a dezembro de 2006, em função de sua oferta e demanda agregadas, evidenciando os principais países produtores e consumidores. Especificamente a pesquisa analisou a evolução dos preços e do quantum comercializado da borr
Ciênc. Florest.. Publicado em: 2009-09
-
10. Essays on heteroskedasticity
Esta tese de doutorado trata da realizaÃÃo de inferÃncias no modelo de regressÃo linear sob heteroscedasticidade de forma desconhecida. No primeiro capÃtulo, nÃs desenvolvemos estimadores intervalares que sÃo robustos à presenÃa de heteroscedasticidade. Esses estimadores sÃo baseados em estimadores consistentes de matrizes de covariÃncias proposto
Publicado em: 2008
-
11. O underpricing das ofertas públicas iniciais de ações como conseqüência do ajuste parcial às informações públicas e privadas: uma análise empírica / The underpricing of initial public offerings of shares as the result of the partial adjustment to public and private information: an empirical analysis
Esta dissertação busca explicar o retorno inicial (underpricing) das ações de uma amostra de empresas que abriram capital entre os anos de 2004 e 2007 como o resultado do ajuste parcial às informações públicas (disponíveis para todos os investidores antes do início das negociações) e às informações privadas obtidas durante o processo de bookbu
Publicado em: 2008
-
12. Determination of nominal interest rate and its relationship with the exchange rate in Brazil during the time period from 1990 to 2006 / Determinantes da taxa de juros nominal e sua relação com a taxa de câmbio no Brasil no período de 1990 a 2006
Nas duas últimas décadas, o Brasil vem praticando elevadas taxas de juros nominais em relação à taxa de inflação existente. Isso encarece o crédito, aumenta o endividamento e prejudica o crescimento econômico sustentado. Além disso, fatores como a implementação de políticas econômicas de combate à inflação, a aceleração do processo de aber
Publicado em: 2008