Garch Univariado
Mostrando 1-2 de 2 artigos, teses e dissertações.
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1. Impacto dos contratos futuros do Ibovespa na volatilidade dos índices de ações no Brasil: uma análise na crise do subprime
O aumento das negociações de derivativos no mercado mundial tem levado a um amplo debate acerca da influência dos contratos futuros sobre os preços à vista em diferentes mercados. Neste contexto, o presente artigo teve por objetivo avaliar, no período da crise do subprime, a influência da volatilidade dos preços futuros do IBOVESPA sobre os seguintes
Estud. Econ.. Publicado em: 2012-12
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2. Dinâmica entre os mercados acionários mundiais
Nesta dissertação pretendemos analisar os relacionamentos dos retornos e das volatilidades do mercado acionário brasileiro com os maiores mercados mundiais. Para isso serão utilizadas amostras diárias do período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009. Além disso, é analisada também a natureza da volatilidade e sua tendência. Para isso, são usados G
Publicado em: 201005