Garch Processes
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1. Uma cadeia produtiva mais integrada? A utilização do hedge dinâmico na oscilação dos preços diários da cadeia produtiva da carne suína
Resumo Trabalhos recentes têm mostrado uma falta de integração entre o mercado do produtor e o varejo na cadeia produtiva da carne suína. Uma solução para amenizar esse entrave poderia ser feito por meio da estratégia de hedge dinâmico com o modelo Garch-DCC, que permitiria gerenciar as decisões de compra e venda diariamente. Nesse sentido, o objeti
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 28/11/2019
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2. Estimação indireta de modelos R-GARCH / Indirect inference of R-GARCH models
Linear processes do not capture the structure of financial data. There is a large variety of nonlinear models available in literature. The class of ARCH models (Autoregressive Conditional Heterokedastic) was introduced by Engle (1982) in order to estimate inflation\ s variance. The idea is that, in this class, returns are serially uncorrelated, but the volat
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/03/2012
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3. MODELAGEM E PREVISÃO DO COMPORTAMENTO DE PREÇOS DA COMMODITY CAFÉ ARÁBICA: UMA ABORDAGEM PELA METODOLOGIA DE SANJIV DAS / MODELING AND FORECASTING THE BEHAVIOUR OF ARABIC COFFEE COMMODITYS PRICES: AN APPROACH BY THE METHODOLOGY OF SANJIV DAS
The agribusiness has great importance for the Brazilian economy, representing a significative share of GDP and total exports of the country. Like other production processes inserted in an environment of uncertainty, the agricultural activity needs instruments that minimize the risk, especially, the risk of price and assist in decision-making process of agent
Publicado em: 2008
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4. "Dinâmicas autoregressivas em econofísica" / "Autoregressive dynamics in Econophysics"
Neste trabalho, fazemos uma breve introdução à Econofísica e às grandezas estatísticas relevantes para o estudo de um ativo financeiro. Estas grandezas são estudadas detalhadamente para o índice NYSE Composto. Determinamos o tempo de autocorrelação e o espectro de potência, cujos resultados indicam a presença de uma correlação de curto alcance.
Publicado em: 2007
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5. A method of analysis of models of forecast in linear and nonlinear unidimensional chronological successions / Um método de análise e previsão de sucessões cronológicas unidimensionais lineares e não-lineares
The main objective of this work was it of exploring the possibility to use a methodology capable to decompose a temporary series through ondaletas, jointly with the econometrics models and of neural network already existent of forecast and to compare the quality of forecasts obtained for chronological successions no lineal simulated. The proposal was reached
Publicado em: 2004