Fundos Long Short
Mostrando 1-8 de 8 artigos, teses e dissertações.
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1. Financial resilience of municipal civil servants’ pension funds
RESUMO O objetivo deste estudo é analisar as respostas a pressões e os padrões de resiliência financeira que emergem nos regimes próprios de previdência social (RPPS) municipais. A análise agrega à abordagem tradicional de resiliência financeira discutindo a vulnerabilidade que emerge da interação entre patrocinador e RPPS, estimulada muitas vezes
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 10/07/2019
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2. Exposição a fatores de mercado de fundos de investimentos no Brasil
RESUMO O crescimento da indústria de fundos de investimento no Brasil e sua representatividade internacional indicam a relevância de analisar esse segmento. A literatura tem evidenciado os efeitos que os fatores de mercado podem apresentar sobre o desempenho dos fundos de investimento. Uma das formas de avaliar a relação entre os retornos dos fundos e as
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 15/12/2016
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3. Variabilidade de curto, médio e longo prazo das associações de macroinvertebrados bentônicos em uma enseada estuarina da Lagoa dos Patos, RS Brasil / Short-, medium- and long-term variability of macrozoobenthic associations within an estuarine embayment at the Patos Lagoon, RS - Brazil
A identificação de escalas de variabilidade temporal em comunidades faunísticas é um pré-requisito para a compreensão de fatores e processos que caracterizam os ecossistemas. A compreensão dessas variações torna-se uma ferramenta indispensável na interpretação de como as entidades ecológicas podem integrar, durante períodos subsequentes, as con
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/04/2011
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4. Dois ensaios sobre os fundos long-short no Brasil / Two essays about long-short equity funds in Brazil
A presente tese tem como objetivo avaliar o comportamento dos retornos dos Fundos Long-Short no Brasil e é composta por dois artigos, cada artigo corresponde a um capítulo. O primeiro artigo aborda a geração de Alpha nesses fundos, ou seja, se os gestores são capazes de prover retornos positivos ajustados ao risco. Além de utilizar o modelo clássico C
Publicado em: 2009
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5. Would 130/30 funds work in Brazil? / Fundos 130/30 funcionariam no Brasil?
Nesse trabalho simulamos um processo mensal de seleção de ações brasileiras entre fev-2001 e fev-2009, usando como base o trabalho de Lo e Patel (2008), com duas intenções. Primeiramente, queremos identificar se o processo consegue superar o benchmark usado (Ibovespa) quando submetido a principal restrição dos fundos mútuos de ações: a venda de a�
Publicado em: 2009
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6. Gestão financeira de fundos de pensão / Financial management of pension funds
The Brazilian Pension System is composed of three regimens: the General Social Security System (RGPS), the Proper Security System of the Civil Servant (RPPS) and the Supplementary Security System (RPC), operated by open and closed security entities (EFPC and EAPC). The focus of this study is the Financial Management of Closed Entities of Supplementary Securi
Publicado em: 2009
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7. IMPACTO DA APLICAÇÃO EM ATIVOS INTERNACIONAIS E FUNDOS LONG AND SHORT NO DESEMPENHO DOS FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL / EFFECT ON THE BRAZILIAN PENSION FUNDS PERFORMANCE FOR INVESTING IN INTERNATIONAL ASSETS AND LONG-SHORT FUNDS
O presente trabalho realizou uma análise dos efeitos provocados pela inclusão da classe de ativos denominada multimercado, na carteira dos Fundos de Pensão no Brasil. Esta denominação, multimercado, é fornecida pela Resolução CMN 3.456 de 1º de junho de 2007 que permitiu um limite de aplicação de até 3% nestes ativos. Face ao grande leque de poss
Publicado em: 2008
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8. Uma Análise da Estratégia Long-Short e a Neutralidade dos Fundos Long-Short Brasileiros em Relação ao Ibovespa
O objetivo do trabalho é realizar uma análise da estratégia long-short feita pelos fundos de investimentos, no mercado acionário, e testar a neutralidade dos fundos long-short brasileiros ao principal índice de mercado, o Ibovespa, utilizando os testes de neutralidade de Patton (2006) como referência. As explicações da estratégia long-short se divid
Publicado em: 30/05/2007