Fundos De Investimentos Em Aaaes
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1. AnÃlise de EficiÃncia para o Mercado de Fundos de Investimentos em AÃÃes no Brasil / Efficiency Analysis of Market Shares Investment Funds in Brazil
Baseado na literatura e em trabalhos que investigam a hipÃtese de eficiÃncia dos mercados de aÃÃes atravÃs de testes de raiz unitÃria em painel, o objetivo deste trabalho à estender esta metodologia para o mercado de fundos de investimento em aÃÃes. Para tanto, aplicaram-se testes de eficiÃncia para este tipo de mercado para uma amostra nÃo aleat�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/02/2011
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2. FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÃÃES NO BRASIL: PERFORMANCE E EXPERTISE DE GESTÃO / MUTUAL FUNDS IN SHARES IN BRAZIL: PERFORMANCE AND EXPERTISE MANAGEMENT
Este artigo analisa o mercado de fundos de investimentos em aÃÃes no Brasil, propondo rankings dinÃmicos construÃdos a partir de diferentes mÃtricas de performances risco-retorno, durante o perÃodo de 1998 a 2009. à possÃvel evidenciar um nÃvel de persistÃncia incomum, principalmente dentre os fundos com melhor performance devido à expertise dos g
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/12/2010
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3. AÃÃes e fundos de investimentos em aÃÃes: Fatores de Riscos Comuns? / Investment fund actions and in action: Factors of Common Risks?
In this article, was analyzed the capacity of valuation and forecast on the main stock investment funds in the Brazilian market, using the Capital Asset Pricing Model (CAPM), the Fama e French (1993) factor model and the Carhart (1997) four-factor model. According to the results, we have a better performance of the CAPM vis-Ã-vis the factor models, even for
Publicado em: 2008