Fundos De Investimento Em Acoes No Brasil
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1. Industry Competition and Performance Persistence in Brazilian Equity Mutual Funds
RESUMO A indústria de fundos nacional, apesar de contar com um patrimônio cada vez mais elevado, se concentra em torno de poucas e grandes administradoras. Por isso, cabe questionar em que medida esse nível de concentração pode impactar o desempenho entregue ao cotista, pois a maior concentração implica em menor concorrência. Dessa forma, o objetivo
BBR. Brazilian Business Review. Publicado em: 2022
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2. O impacto de ativos alternativos no desempenho dos fundos de previdência privada brasileiros
Resumo Este artigo avalia o impacto de ativos alternativos no desempenho dos fundos de previdência privada brasileiros. Poucos estudos abordam esse tema no Brasil, abordando em sua maioria apenas a adição de ativos alternativos e seu impacto no desempenho. O mercado de fundos de previdência privada aberta no Brasil vem crescendo rapidamente nos últimos
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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3. Window dressing em fundos de investimento no Brasil
RESUMO Este artigo busca aferir a existência de window dressing no mercado brasileiro de fundos de investimento em ações. O window dressing é uma prática que apresenta determinada composição do portfólio ao mercado, diferente daquela mantida pelo fundo no período de reporte. Momentos antes do fechamento do período, gestores de fundos alteram suas p
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-04
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4. Remuneração dos gestores, público alvo e conflitos de interesse em fundos de ações no Brasil
Este trabalho analisa o comportamento dos fundos de investimento em ações (FIAs) nos encerramentos de semestre. Os resultados indicam que os FIAs apresentam retornos anormais positivos no encerramento do semestre, acompanhados de retorno anormal negativo no dia seguinte ao encerramento do semestre. Os retornos anormais estão associados a uma baixa capacid
Econ. Apl.. Publicado em: 2013-09
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5. Viés de sobrevivência nos fundos de investimento de renda variável no Brasil
Este trabalho tem o objetivo de analisar os efeitos da estratégia das gestoras de recursos em eliminar seus fundos com piores resultados a fim de preservar o melhor histórico de retornos possível para seu conjunto de fundos. Tal prática leva a superestimação dos retornos do portfolio existente de fundos, gerando uma diferença entre a performance do po
Publicado em: 14/12/2012
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6. Índice de atividade dos fundos de investimento em ações : determinantes e consequências
Este trabalho estima, no mercado brasileiro, o índice de atividade de compra e venda de ativos que compõem os fundos de investimento em ações e o impacto dessa atividade no desempenho dos fundos. Além disso, o estudo procura evidenciar os determinantes do índice de atividade usando as características dos fundos e as características dos gestores. O es
Publicado em: 13/12/2012
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7. Análise do Desempenho de Longo Prazo dos IPOs de empresas com participação prévia de fundos de Private Equity e Venture Capital de 2004 a 2011 na BM&F Bovespa
O mercado brasileiro de ofertas públicas iniciais a partir de 2004 passou por um reaquecimento. O período até 2008, segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI (2009) foi marcado pela aceleração das saídas de investidores em Private Equity e Venture Capital (PE/VC) via mercado de ações. Esses fundos são bem ativos nas empres
Publicado em: 13/12/2012
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8. Demanda por proteção intertemporal e alocação estratégica de ativos no Brasil e EUA
Este estudo teve por objetivo mensurar a demanda por proteção intertemporal por ações e títulos longos de renda fixa, no Brasil e nos EUA. Seguindo o arcabouço da teoria de escolha dinâmica de carteiras de Merton (1969, 1971, 1973) e Samuelson (1969), e o modelo multivariado proposto por Campbell, Chan e Viceira (2003), encontramos a solução ótima
Publicado em: 24/08/2012
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9. Prêmio de liquidez no Brasil: um estudo sobre sua existência e seus impactos
Esse trabalho tem como objetivo investigar a existência de um prêmio de liquidez nas ações brasileiras. Através da construção de portfólios classificados por diferentes medidas de liquidez é possível testar o diferencial esperado de retorno e o risco incorrido. O retorno esperado do portfólio construído com ações menos líquidas é significante
Publicado em: 31/05/2012
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10. Sorte versus habilidade, uma abordagem através de cross section da indústria de fundos de ações no Brasil
Neste trabalho testa-se inicialmente se fundos com gestão ativa apresentam alfa (excesso de retorno) em relação aos índices de referência de fundos passivos. Simulações via bootstrap visam indicar se o excesso de retorno apresentado pode ser atribuído apenas à sorte. Com esta metodologia concluiu-se que a carteira agregada de fundos de investimentos
Publicado em: 28/05/2012
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11. A filosofia value investing na gestão de fundos de investimentos brasileiros
Esta dissertação contribui com as pesquisas sobre value investing no Brasil, analisando os fundos brasileiros que adotam tal filosofia. Seu objetivo é identificar alguns dos fatores que influenciam as decisões dos gestores de value investing a manterem um ativo em sua carteira e a comprarem esses ativos. Secundariamente, é objetivo identificar algumas c
Publicado em: 23/05/2012
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12. Fundos de investimento em ações no Brasil. Métricas para avaliação de desempenho / Equity funds in Brasil. Metrics for performance evaluation
O objetivo central do presente trabalho é calcular os índices de desempenho dos fundos de ações no mercado brasileiro e determinar qual a probabilidade de que um fundo, que vinha apresentando bom desempenho em relação a seus pares, consiga manter esta posição no período seguinte. Como objetivos específicos buscou-se investigar quais índices de des
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/01/2012