Fund Performance
Mostrando 1-12 de 39 artigos, teses e dissertações.
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1. Is the effect the same every January? Seasonality and Brazilian equity fund flows
RESUMO Partindo do pressuposto de que padrões sazonais foram identificados em ativos do mercado de ações e também no contexto de fundos de investimento, o objetivo deste artigo é investigar a relação entre a sazonalidade apresentada pelo Efeito-Janeiro e o fluxo financeiro dos fundos de ações brasileiros. O estudo expande os possíveis efeitos da sa
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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2. Portfolio turnover and performance of equity investment funds in Brazil
RESUMO O objetivo deste trabalho foi analisar as relações entre turnover da carteira e desempenho de fundos de investimentos em ações no Brasil. Apesar dos poucos estudos publicados sobre o assunto, os estudos brasileiros até então identificados que trabalharam sobre a questão das alterações na carteira se limitaram a uma amostra muito restrita de d
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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3. Demandas e distribuição de recursos do fundo estadual de esporte de Santa Catarina: análise das propostas esportivas submetidas de 2007 a 2014
Resumo O objetivo do estudo foi caracterizar as demandas e os recursos financeiros do fundo estadual de esporte de Santa Catarina destinados às propostas esportivas submetidas à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina nos anos de 2007 a 2014. A análise documental contemplou 5.704 propostas. Há baixa demanda voltada aos treina
Rev. Bras. Ciênc. Esporte. Publicado em: 16/09/2019
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4. CONDITIONAL PRICING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY: EVALUATION OF BRAZILIAN FUNDS
RESUMO Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman, possui maior poder explicativo do que a sua versão incondicional. A maioria das análises emp�
Rev. adm. empres.. Publicado em: 29/08/2019
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5. Market Conditions and the Exit Rate of Private Equity Investments in an Emerging Economy
Abstract Private Equity (PE) funds are active investors. Besides providing capital, they improve the governance, operational performance and innovation of the investee companies. However, potential misalignment between the fund manager and the company owner regarding exit timing is a limitation of the model. PE funds have a finite-life, and thus they have to
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 08/08/2019
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6. Financial resilience of municipal civil servants’ pension funds
RESUMO O objetivo deste estudo é analisar as respostas a pressões e os padrões de resiliência financeira que emergem nos regimes próprios de previdência social (RPPS) municipais. A análise agrega à abordagem tradicional de resiliência financeira discutindo a vulnerabilidade que emerge da interação entre patrocinador e RPPS, estimulada muitas vezes
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 10/07/2019
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7. Atenção primária à saúde e Organizações Sociais nas capitais da Região Sudeste do Brasil: 2009 e 2014
Este estudo focaliza o desempenho das quatro capitais da Região Sudeste do Brasil na atenção primária à saúde (APS), nos anos de 2009 e 2014, em relação a indicadores do Pacto de Diretrizes e Metas (PDM) 2013-2015. Duas capitais recorreram a Organizações Sociais (OS) e duas mantiveram a prestação e a gerência da APS mediante a Administração Di
Cad. Saúde Pública. Publicado em: 08/04/2019
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8. Investimento na função desporto e lazer (FDL) dos municípios de Pernambuco no ano de 2013 por níveis de dependência do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
Resumo A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garantiu maior descentralização das políticas públicas de esporte e lazer. Os municípios foram autorizados, de forma discricionária, a investir na função desporto e lazer (FDL). Esse estudo, de caráter descritivo, analisou o comportamento dos decisores locais (prefeitos) na alocaçã
Rev. Bras. Ciênc. Esporte. Publicado em: 2019-03
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9. The FOSTERING INNOVATION AND ITS IMPACT ON THE RESULTS OF MICROS, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE LIGHT OF THE APPROACH OF TRIPLE HELIX / O FOMENTO À INOVAÇÃO E SEU IMPACTO NOS RESULTADOS DAS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS À LUZ DA ABORDAGEM DA HÉLICE TRÍPLICE
Innovation in micro, small and medium enterprises has the bottleneck to fundraising. In times of financial crisis these features become even more scarce, an alternative to these companies is to resort to raising funds from the State, the sole agent of the productive sector and economic development that has financial resources that can be used to promote succ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/07/2012
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10. Performance das melhores ideias dos gestores de fundos de ações brasileiros
Nesta tese é construído um portfolio com as melhores ideias dos gestores de fundos de ações brasileiro. Este portfolio apresenta um retorno acima do mercado de 1,8% ao mês. As melhores ideias dos gestores são definidas como as ideias que os gestores têm a maior convicção ex ante e são identificadas como a maior posição de cada gestor relativa a u
Publicado em: 16/04/2012
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11. Estudo do impacto do patrimônio na rentabilidade dos fundos de investimentos em ações
O aumento do patrimônio de um fundo de ações provoca impacto no dia-a-dia da gestão, uma vez que o volume de compra e venda aumenta. Isto por sua vez impacta diretamente o desempenho destes fundos. O objetivo desta dissertação é avaliar se este impacto é positivo ou negativo e o quão profundo ele pode ser. Para tal, é feito um estudo entre o patrim
Publicado em: 16/04/2012
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12. IMPLEMENTATION OF THE OMEGA MEASURE TO THE PERFORMANCE OF INVESTMENT FUNDS IN THE BRAZILIAN MARKET / APLICAÇÃO DA MEDIDA ÔMEGA NO DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MERCADO BRASILEIRO
Usualmente as avaliações de desempenho de fundos de investimento utilizam os índices tradicionais de desempenho, baseados na normalidade dos retornos. Por ter como base a normalidade de retornos, esses índices tradicionais ignoram as informações contidas nos momentos de ordem superior da distribuição. Embora a teoria clássica de Markowitz (1952) sej
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2012