Funcao De Verossimilhanca Condicional
Mostrando 1-4 de 4 artigos, teses e dissertações.
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1. Modelos de regressão beta com erro nas variáveis / Beta regression model with measurement error
Neste trabalho de tese propomos um modelo de regressão beta com erros de medida. Esta proposta é uma área inexplorada em modelos não lineares na presença de erros de medição. Abordamos metodologias de estimação, como máxima verossimilhança aproximada, máxima pseudo-verossimilhança aproximada e calibração da regressão. O método de máxima ver
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/05/2012
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2. Eliminação de parâmetros perturbadores em um modelo de captura-recaptura
O processo de captura-recaptura, amplamente utilizado na estimação do número de elementos de uma população de animais, é também aplicado a outras áreas do conhecimento como Epidemiologia, Linguística, Con_abilidade de Software, Ecologia, entre outras. Uma das primeiras aplicações deste método foi feita por Laplace em 1783, com o objetivo de estim
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/11/2011
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3. Construction of genetics maps in outbreeding species: A Bayesian approach with the use of a prior informative. / Construção de mapas genéticos em espécies de polinização aberta: uma abordagem Bayesiana com o uso de uma priori informativa.
A construção dos mapas Genéticos é importante para o melhoramento genético de plantas, pois são através desses mapas que pode se determinar em que pontos dos cromossomos as unidades hereditárias podem estar. Com o objetivo de verificar se o método Bayesiano incluindo a informação a priori pode ou não ser empregado nos estudos de construção de m
Publicado em: 2005
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4. LOCAL SCALE MODEL: AN MULTIPLICATIVE ALTERNATIVE SPECIFICATION TO VOLATILITY ESTIMATION AND FORECASTING FOR FINANCIAL RETIVEN SERIES / MODELO DE ESCALA LOCAL: UMA ALTERNATIVA DE ESPECIFICAÇÃO MULTIPLICATIVA PARA ESTIMAÇÃO E PREVISÃO DE VOLATILIDADE DE SÉRIES FINANCEIRAS
Este trabalho apresenta um modelo de volatilidade estocástica com especificação multiplicativa, chamado modelo de escala local. O modelo trabalha com a precisão (recíproca da variância) de uma série temporal. A precisão é tratada como componente não observável, caracterizando o modelo como estrutural, e é suposta evoluir segundo um filtro Gama, c
Publicado em: 1998