Fractional Cointegration Long Memmory
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1. Cointegração fracionária em séries financeiras / Fractional Cointegration in financial series
O objetivo deste trabalho é apresentar alguns testes de cointegração fracionária para séries integradas de ordem d (dR), i.e., séries I(d), comparando-os com os testes de cointegração, cujo parâmetro d assume valores inteiros. O procedimento para os testes de cointegração fracionária utiliza reamostragens de bootstrap com reposição para gerar s
Publicado em: 2010