Financial Bubbles
Mostrando 1-7 de 7 artigos, teses e dissertações.
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1. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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2. A crise do sistema financeiro globalizado contemporâneo
The paper analyses the development of the contemporary global financial system as a consequence of markets as well as States strategies. This global financial system based on the flexible dollar has generated many financial bubbles since it started in the 80s, of which the 2008 crisis is the latest and the largest, particularly because it affected the main b
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2014-09
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3. A Common-Feature Approach for Testing Present-Value Restrictions with Financial Data
It is well known that cointegration between the level of two variables (labeled Yt and yt in this paper) is a necessary condition to assess the empirical validity of a present-value model (PV and PVM, respectively, hereafter) linking them. The work on cointegration has been so prevalent that it is often overlooked that another necessary condition for the PVM
Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV. Publicado em: 24/02/2012
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4. O uso de cópulas para gestão de riscos
The large number of publications in finance using currently copulas can be explained by the ability of this technique to deal with statistical evidence of non-normality of the return series of financial assets. The non-normality is evidenced by the "volatility smile" in the series of stock options near expiration, the existence of "heavy tails" in portfolios
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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5. Comunicação e crise na era da cibercultura: lógica mediática da hipervolatilização financeira contemporânea
A presente Dissertação versa sobre a relação entre o fenômeno glocal e a hipervolatilização financeira do capitalismo cibercultural. Fio condutor da reflexão, o fenômeno glocal é a hibridação entre contexto local e cultura mundial satelitizada, mescla inextricável articulada e modulada pela comunicação instantânea e aprofundada com a prolifer
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 15/12/2011
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6. Bolhas especulativas no mercado de ações : uma abordagem das finanças comportamentais
Episódios de grandes flutuações nos preços dos ativos nos mercados têm atraído a atenção de economistas há muito tempo. Apesar de muitos acadêmicos e analistas terem estudado questões relacionadas às bolhas em ativos financeiros, ainda há pouco consenso sobre o surgimento e até mesmo a ocorrência de tais fenômenos. A Hipótese dos Mercados Ef
Publicado em: 2010
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7. Crises Financeiras e Modelos de Contágio
Publicado em: 31/07/2000