1. Uma resenha sobre modelos de apreçamento de derivativos

Apresento aqui uma abordagem que unifica a literatura sobre os vários modelos de apreçamento de derivativos que consiste em obter por argumentos intuitivos de não arbitragem uma Equação Diferencial Parcial(EDP) e através do método de Feynman-Kac uma solução que é representada por uma esperança condicional de um processo markoviano do preço do der

Publicado em: 29/06/2012

2. Integral estocástica e aplicações / Stochastic Integral and Applications

O aumento pelo interesse na teoria de integração estocástica é, basicamente, consequência da acirrada competição para entender, desenvolver e aplicar a matemática subjacente ao mercado mobiliário. Neste trabalho desenvolvemos, de maneira didática e visando aplicações, tal teoria. Para tanto, começamos apresentando um desenvolvimento cuidadoso da

Publicado em: 2009

3. Combinatorial formulation of Ising model revisited

Em 1952, Kac e Ward desenvolveram uma formulação combinatorial do modelo de Ising em duas dimensões que é um outro método para se obter a famosa fórmula de Onsager para a energia livre por sítio no limite termodinâmico do modelo. Feynman fez importante contribuição a esta formulação conjecturando uma relação matemática crucial que completou as

Revista Brasileira de Ensino de Física. Publicado em: 2003