Favar
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1. Assimetrias nas respostas dos estados brasileiros aos choques na política monetária e no câmbio: uma análise utilizando um modelo FAVAR
Resumo Este artigo analisa se os estados brasileiros constituem uma Área Monetária Ótima ao examinar a existência de assimetrias nas respostas estaduais aos choques na política monetária e no câmbio, além de comparar a resposta estadual aos choques comuns e idiossincráticos. Para tanto, utiliza-se a metodologia inicialmente desenvolvida por Lima et
Nova econ.. Publicado em: 2020-01
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2. Prevendo a taxa de juros no Brasil : uma abordagem combinada entre o modelo de correção de erros e o modelo de fatores
O objetivo do presente trabalho é verificar se o modelo que combina correção de erros e fatores extraídos de grandes conjuntos de dados macroeconômicos produz previsões mais precisas das taxas de juros do Brasil em relação aos modelos VAR, VECM e FAVAR. Para realizar esta análise, foi utilizado o modelo sugerido por Banerjee e Marcellino (2009), o F
Publicado em: 14/08/2012
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3. Monetary policy and the cross-section of stock returns: a FAVAR approach
We use a factor-augmented vector autoregression (FAVAR) to estimate the impact of monetary policy shocks on the cross-section of stock returns. Our FAVAR combines unobserved factors extracted from a large set of nancial and macroeconomic indicators with the Federal Funds rate. We nd that monetary policy shocks have heterogeneous e ects on the crosssection
Publicado em: 28/05/2012
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4. Efeitos de política fiscal nos EUA em um modelo FAVAR
O objetivo desse artigo é analisar o impacto da política fiscal sobre diversas variáveis macroeconômicas dos EUA. A metodologia do trabalho empírico baseia-se em um modelo VAR estrutural que incorpora fatores latentes (FAVAR) e para o qual desenvolve-se um esquema de identificação específico. Visto que os fatores são estimados por principal componen
Publicado em: 07/07/2011