Fama And French
Mostrando 1-12 de 16 artigos, teses e dissertações.
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1. Editorial Comment: A Contemporary Analysis of Dual Inflatable Penile Prosthesis and Artificial Urinary Sphincter Outcomes
RESUMO O objetivo deste trabalho é apresentar o método Forward Search Ponderado (FSW) para a detecção de valores discrepantes (outliers) nos dados de precificação de ativos. Esse novo estimador, baseado em um algoritmo que reduz o peso das observações mais anômalas do conjunto de dados, é testado utilizando dados simulados e empíricos de precifica
Int. braz j urol.. Publicado em: 2020-12
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2. Applicability of Investment and Profitability Effects in Asset Pricing Models
Resumo Este estudo teve por objetivo investigar se investimento e rentabilidade são precificados e se explicam parcialmente as mudanças dos retornos das ações no mercado de capitais brasileiro, conforme o modelo de cinco fatores de Fama e French (2015). Por meio de regressões em série temporal e em cross-section, observou-se que B/M, momento e liquidez
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2017-11
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3. Corporate sustainability and asset pricing models: empirical evidence for the Brazilian stock market
Abstract The paper investigates the impact of corporate sustainability on asset prices. For that purpose, we develop a novel corporate sustainability factor and test the extent to which this factor is priced in an augmented four-factor version of the traditional Fama & French (1993) asset pricing model. The corporate sustainability factor is based on a zero-
Prod.. Publicado em: 20/06/2016
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4. Análise comparativa de modelos para determinação do custo de capital próprio: CAPM, três fatores de Fama e French (1993) e quatro fatores de Carhart (1997) / Comparative analysis of models to determine the cost of equity capital: CAPM, three factor of Fama and French (1993) and four factor of Carhart (1997)
Esta dissertação procurou comparar os modelos CAPM, três fatores de Fama e French (1993) e quatro fatores de Carhart (1997) com o objetivo de verificar qual possui o maior poder de explicação das variações dos retornos dos ativos no mercado brasileiro. O estudo considerou 512 ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período de 1995-2011.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/08/2012
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5. THE RELATIONSHIP BETWEEN IDIOSYNCRATIC RISK AND STOCK RETURNS IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET / A RELAÇÃO ENTRE RISCO IDIOSSINCRÁTICO E RETORNO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
A relação entre risco idiossincrático e o retorno já foi amplamente estudada em diversas publicações internacionais, contudo, os resultados encontrados são controversos. Para o caso brasileiro, estudos sobre este tema são ainda escassos. Este trabalho procura verificar a relação entre o risco idiossincrático e o retorno das ações no mercado bras
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/06/2011
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6. Essays on regulatory risk issues
Most studies around that try to verify the existence of regulatory risk look mainly at developed countries. Looking at regulatory risk in emerging market regulated sectors is no less important to improving and increasing investment in those markets. This thesis comprises three papers comprising regulatory risk issues. In the first Paper I check whether CAPM
Publicado em: 06/07/2010
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7. Funds investing in stocks in Brazil: Performance and size make a difference? / Fundos de investimento em aÃÃes no Brasil: Performance e tamanho fazem diferenÃa?
This article aims to contribute to the mainstream in Asset Pricing Theory, proposing and testing empirically, with pricing exercises and in-sample forecasting, a multifactor linear approach, such that, it is possible to account for the main empirical evidences in a promising Brazilian financial market: stock mutual funds. Following the methodology developed
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/06/2010
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8. Intertemporal CAPM estimation with Bovespa stocks / Estimação do CAPM intertemporal com ações da BOVESPA
This work intends to estimate an intertemporal capital asset pricing model, by using the innovations of two state variables: maximum Sharpe index and real interest rate. These variables are supposed created by a mean reverting diffusion process: Ornstein-Uhlenbeck. The complete estimation of ICAPM is made in a cross-section approach and it is compared with F
Publicado em: 2010
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9. Estratégias de valor no mercado de ações brasileiro
Este artigo busca verificar, no mercado brasileiro de ações, a hipótese na qual as estratégias de investimento em ações de valor superam as em ações de crescimento e o índice de mercado. O teste efetuado envolveu o período compreendido entre junho de 1995 e junho de 2001. Dentre as variáveis usadas para a construção das carteiras de valor e cres
Publicado em: 2010
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10. The theory of storage and the volatility in commadity markets
Esse estudo estende a metodologia de Fama e French (1988) para testar a hipótese derivada da Teoria dos Estoques de que o convenience yield dos estoques diminui a uma taxa decrescente com o aumento de estoque. Como descrito por Samuelson (1965), a Teoria implica que as variações nos preços à vista (spot) e dos futuros (ou dos contratos a termo) serão s
Publicado em: 14/08/2009
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11. AÃÃes e fundos de investimentos em aÃÃes: Fatores de Riscos Comuns? / Investment fund actions and in action: Factors of Common Risks?
In this article, was analyzed the capacity of valuation and forecast on the main stock investment funds in the Brazilian market, using the Capital Asset Pricing Model (CAPM), the Fama e French (1993) factor model and the Carhart (1997) four-factor model. According to the results, we have a better performance of the CAPM vis-Ã-vis the factor models, even for
Publicado em: 2008
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12. Revisitando o modelo de apreÃamento de ativos A La Carhart para o mercado acionÃrio brasileiro / Revisiting the model to the satisfaction of assets Carhart For the stock market brasileiro
This paper revisit the Asset Pricing Theory developed by Fama and French (1993) and Carhart (1997) to the Brazilian stock market, analyzing this market explanation power of the most traditional and relevant asset pricing models, the Capital Asset Pricing Model and the factor models which capture the size, book-to-market and momentum effects. The methodology
Publicado em: 2008