Expectativa De Precos
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13. A taxa ótima de hedge no mercado brasileiro do boi gordo : uma abordagem com BEKK, DCC e BEKK com dummies de safra e entressafra
Esta dissertação tem três objetivos. O primeiro é encontrar o melhor método para se calcular a taxa ótima de “hedge” no mercado brasileiro do boi gordo. Para isso, foram testados cinco modelos: BEKK, DCC de Tse e Tsui (2002), DCC de Engle e Sheppard (2001), BEKK com dummy de safra e BEKK com dummy de entressafra. O segundo é calcular o diferencial
Publicado em: 29/04/2010
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14. Análise do modelo de valor presente entre preços das ações e dividendos para o mercado financeiro no Brasil: evidência baseada nos dados em painel dinâmico
A Hipótese de Eficiência de Mercado tem sido a proposição central das finanças durante muitos anos, com o desenvolvimento de razões teóricas poderosas explicando porque a hipótese deveria permanecer. A partir da década de 30, destacam-se os primeiros trabalhos relacionados à análise de títulos, surgindo a idéia de que o valor fundamental de qual
Publicado em: 2010
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15. Um instrumento para auxiliar o produtor na tomada de decisão quanto à data de venda da soja / A tool to assist producers in making the decision as to the date of sale of soybean
Este trabalho desenvolveu um instrumento computacional amigável que pudesse, dada a expectativa do produtor em relação ao preço da soja em uma data futura, auxiliá-lo a decidir se vale a pena ou não esperar para vender sua produção naquela data futura ou vendê-la na data atual. Para tanto, contou principalmente com a metodologia System Dynamics para
Publicado em: 2010
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16. Criação de valor em fusões e aquisições / Value creation in mergers and acquisitions
Operações de combinações empresariais, em especial fusões e aquisições, desempenham papel de relevância crescente no cenário econômico atual, seja no mercado brasileiro, seja no mercado global. De acordo com a teoria, estas operações baseiam-se na expectativa de criação de valor para os acionistas. Contudo, diversos estudos e pesquisas apresent
Publicado em: 2010
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17. Analisando flutuações de um mercado financeiro artificial baseado na expectativa de riqueza dos agentes / Analyzing fluctuations of an artificial financial market based on expected wealth of agents
Esta dissertação apresenta uma proposta de modelo de mercado financeiro artificial que reproduz séries de retornos com propriedades estatísticas universais semelhantes às observadas em séries reais. Dentre as propriedades, também chamadas de fatos estilizados na Economia, as séries artificiais de retornos exibiram ausência de autocorrelação para o
Publicado em: 2009
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18. Contratos futuros e opções e os produtores rurais da agência Cidade Verde do Banco do Brasil em Maringá - PR
Os contratos de futuros e opções são instrumentos do mercado de derivativos agropecuários que favorecem aos agentes econômicos o gerenciamento de riscos através da transferência destes entre os participantes. Embora tenham surgido como alternativa aos agentes contra a alta volatilidade dos preços nem todos utilizam estes instrumentos. O objetivo dest
Publicado em: 2008
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19. Imunizacao de carteiras de renda fixa via um modelo paramétrico exponencial
Litterman e Scheinkman (1991) mostram que mesmo uma carteira de renda xa duration imunizada (neutra) pode sofrer grandes perdas e, portanto, propõem fazer hedge de carteiras utilizando a análise de componentes principais. O problema é que tal abordagem só é possível quando as taxas de juros são observáveis. Assim, quando as taxas de juros não são
Publicado em: 200712
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20. Reputação, credibilidade e transparência da autoridade monetária e o estado de expectativa
Para se desenvolver uma teoria que busca explicar como a política monetária afeta a economia é necessário entender como os indivíduos tomam decisões com base em suas expectativas e na confiança. Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer os elementos determinantes das expectativas e da confiança dos agentes e como são afetados pela autoridade mone
Economia e Sociedade. Publicado em: 2007-08
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21. A relação do preço da ação com os proventos pagos e a expectativa de proventos futuros no mercado brasileiro
Este trabalho analisa a relação existente entre os proventos distribuídos pelas empresas aos acionistas e o preço de sua ação no mercado brasileiro de capitais. Além da obtenção da correlação existente entre os diferentes tipos de proventos pagos (juros sobre capital próprio e dividendos) e os preços das ações, aplica-se o método de Gordon (1
Publicado em: 2007
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22. Um guia de política monetária no Brasil durante o regime de metas de inflação
O objetivo deste trabalho é abordar os principais mecanismos utilizados pelo Banco Central do Brasil (BCB) no processo de decisão acerca da condução da política monetária no período durante o regime de metas de inflação. O BCB analisa e reavalia seus modelos econométricos, que buscam captar inter-relações dos principais agregados da economia bras
Publicado em: 2007
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23. A influência da liberdade econômica sobre a coordenação e a renda da economia
Na década de 90 foram produzidos estudos empíricos cuja amostragem envolvia praticamente toda a população existente, isto é, quase todas as nações do mundo. O objetivo declarado destes estudos era correlacionar determinadas variáveis econômicas com o nível de renda e de bem-estar social de cada nação. Naturalmente, sob o ponto de vista da economi
Publicado em: 2007
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24. A análise de risco, segundo o método de Monte Carlo, aplicada à modelagem financeira das empresas
Num mundo onde a competitividade ultrapassa as fronteiras nacionais, onde perturbações políticas e econômicas têm uma repercussão imediata em todo o globo, as empresas precisam cada vez estar preparadas para reagir rapidamente. A dinâmica dos movimentos globais não mais permite que as empresas e organizações possam esperar muito tempo para tomar me
Publicado em: 2007