Estimadores Nucleo
Mostrando 1-9 de 9 artigos, teses e dissertações.
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1. Estimadores integrais determinísticos modificados do tensor gravitacional
O modelo de campo de gravidade global da Terra é um assunto importante na geodésia física. Para este propósito, diferentes missões de satélites gravimétricos têm sido construídas e lançadas. A gravimetria da gravidade de satlite - SGG - é uma técnica para medir os "derivativos de segunda ordem" do campo da gravidade. O campo de gravidade é a exp
Bol. Ciênc. Geod.. Publicado em: 2015-03
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2. Estimador do Tipo Núcleo para Densidades Limites de Cadeias de Markov com Espaço de Estados Geral
Neste trabalho vamos estudamos a consistência para uma classe de estimadores núcleo de f (.) em cadeias de Markov com espaço de estados geral E c Rd. Este estudo é dividido em duas partes: Na primeira f (.) é uma densidade estacionária de uma cadeia, e no segundo f (x) v (dx) é a distribuição limite de uma cadeia geometricamente ergódica
Publicado em: 2010
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3. Não vício assintótico, consistência forte e uniformemente forte de estimadores do tipo núcleo para dados direcionais sobre uma esfera unitária k-dimensional
Nesse trabalho estudamos o não-vício assintótico, a consistência forte e a consistência uniformemente forte de um estimador do tipo núcleo, que como a maioria dos estimadores é construído com base em n observações i.i.d. X1,..., Xn de X, para a densidade f(x) de um vetor aleatório X que assume valores em uma esfera unitária k-dimensional
Publicado em: 2010
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4. Estimadores do tipo núcleo para a densidade de transição de uma cadeia de markov com espaço de estados geral
In this work, we studied the strong consistency for a class of estimates for a transition density of a Markov chain with general state space E Rd. The strong ergodicity of the estimates for the density transition is obtained from the strong consistency of the kernel estimates for both the marginal density p(:) of the chain and the joint density q(:; :). In t
Publicado em: 2010
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5. Influência das taxas de juros internacionais sobre volume de operações de crédito externo no Brasil : aplicação do método de regressão não-paramétrica com estimadores de núcleo
The influence of interest on the amount of credit is an important topic in economic. In fact, it has attracted interest of several authors who have made use of parametric statistical models (Topel, 1988; Vivacqua, 2007, among others). This dissertation presented to the analysis of the influence of international interest rates on the volume of foreign credit
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/02/2009
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6. Identificação de estruturas não-lineares de séries temporais através de regressão linear local e modelos aditivos
Este estudo trata da utilização de uma metodologia para identificação da estrutura de séries temporais não lineares (ou lineares) baseada na estimação não e semi-paramétrica de curvas em modelos do tipo Yt = E(Yt|Xt) + et , onde Xt = (Yt-1,Yt-2,...,Yt-d), d = 1,2,.... Aqui, a esperança condicional é estimada de modo totalmente não-paramétrico o
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2008-04
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7. Métodos clássicos e bayesianos de estimação da janela ótima em núcleo- estimadores
Neste trabalho é discutido o problema de estimação da função densidade de probabilidade através do núcleo-estimador, no caso univariado. São descritas algumas abordagens de núcleo-estimadores e suas propriedades, sob o enfoque de janela fixa e de janela variável. Consequentemente, também foram implementados alguns métodos, clássicos e bayesianos
Publicado em: 2007
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8. A SUGGESTION FOR THE STRUCTURE IDENTIFICATION OF LINEAR AND NON LINEAR TIME SERIES BY THE USE OF NON PARAMETRIC REGRESSION / UMA SUGESTÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DE SÉRIES TEMPORAIS, LINEARES E NÃO LINEARES, UTILIZANDO REGRESSÃO NÃO PARAMÉTRICA
Esta pesquisa fundamenta-se na elaboração de uma metodologia para identificação da estrutura de séries temporais lineares e não lineares, baseada na estimação não paramétrica e semi-paramétrica de curvas em modelos do tipo Yt=E(Yt|Xt) +e, onde Xt=(Yt-1, Yt-2,...,Yt-d). Um modelo de regressão linear paramétrico tradicional assume que a forma da f
Publicado em: 2004
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9. Estimação não-parametrica de volatilidade em modelos continuos
Séries financeiras apresentam problemas sérios para as técnicas mais tradicionais de modelagem por séries temporais. Alguns dos seus aspectos empíricos impedem sua correta compreensão por análises lineares. Por outro lado, técnicas não-paramétricas vêm conseguindo, nas últimas décadas, resultados expressivos na análise de dados dependentes. Ess
Publicado em: 2002