Estimador De Nucleo
Mostrando 1-12 de 14 artigos, teses e dissertações.
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1. Estimadores integrais determinísticos modificados do tensor gravitacional
O modelo de campo de gravidade global da Terra é um assunto importante na geodésia física. Para este propósito, diferentes missões de satélites gravimétricos têm sido construídas e lançadas. A gravimetria da gravidade de satlite - SGG - é uma técnica para medir os "derivativos de segunda ordem" do campo da gravidade. O campo de gravidade é a exp
Bol. Ciênc. Geod.. Publicado em: 2015-03
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2. O uso de ondaletas em modelos FANOVA / Wavelets FANOVA models
O problema de estimação funcional vem sendo estudado de formas variadas na literatura. Uma possibilidade bastante promissora se dá pela utilização de bases ortonormais de wavelets (ondaletas). Essa solução _e interessante por sua: frugalidade; otimalidade assintótica; e velocidade computacional. O objetivo principal do trabalho é estender os testes
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/10/2011
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3. Não vício assintótico, consistência forte e uniformemente forte de estimadores do tipo núcleo para dados direcionais sobre uma esfera unitária k-dimensional
Nesse trabalho estudamos o não-vício assintótico, a consistência forte e a consistência uniformemente forte de um estimador do tipo núcleo, que como a maioria dos estimadores é construído com base em n observações i.i.d. X1,..., Xn de X, para a densidade f(x) de um vetor aleatório X que assume valores em uma esfera unitária k-dimensional
Publicado em: 2010
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4. Estimador do Tipo Núcleo para Densidades Limites de Cadeias de Markov com Espaço de Estados Geral
Neste trabalho vamos estudamos a consistência para uma classe de estimadores núcleo de f (.) em cadeias de Markov com espaço de estados geral E c Rd. Este estudo é dividido em duas partes: Na primeira f (.) é uma densidade estacionária de uma cadeia, e no segundo f (x) v (dx) é a distribuição limite de uma cadeia geometricamente ergódica
Publicado em: 2010
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5. Estimação da função quantílica para dados com censura intervalar
Este trabalho propõe estimar a função quantílica na presença de censura intervalar, com especial atenção aos quantis mais baixos. Para tanto, inicialmente adota-se a abordagem não-paramétrica para obter o estimador de máxima verossimilhança da função de sobrevivência, mediante o emprego da teoria da regressão isotônica. Utiliza-se o Núcleo E
Publicado em: 2010
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6. Influência das taxas de juros internacionais sobre volume de operações de crédito externo no Brasil : aplicação do método de regressão não-paramétrica com estimadores de núcleo
The influence of interest on the amount of credit is an important topic in economic. In fact, it has attracted interest of several authors who have made use of parametric statistical models (Topel, 1988; Vivacqua, 2007, among others). This dissertation presented to the analysis of the influence of international interest rates on the volume of foreign credit
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/02/2009
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7. Desigualdade de rendimentos por Gênero Intra-ocupações no Brasil, em 2004
Uma das características mais marcantes do mercado de trabalho brasileiro é o diferencial de rendimentos entre raças e gênero. Diante disso, este trabalho pretende verificar se há nesse mercado desigualdade de rendimentos por gênero para os indivíduos alocados em uma mesma ocupação, segundo sua auto-identificação racial. Para tanto, serão utilizad
Revista de Economia Contemporânea. Publicado em: 2007-08
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8. Métodos clássicos e bayesianos de estimação da janela ótima em núcleo- estimadores
Neste trabalho é discutido o problema de estimação da função densidade de probabilidade através do núcleo-estimador, no caso univariado. São descritas algumas abordagens de núcleo-estimadores e suas propriedades, sob o enfoque de janela fixa e de janela variável. Consequentemente, também foram implementados alguns métodos, clássicos e bayesianos
Publicado em: 2007
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9. Frequency domain analysis of core inflation measures for Brazil
O presente artigo analisa as propriedades de duas medidas clássicas para o núcleo de inflação, a saber: o estimador de média truncada e a medida baseada num VAR estrutural. O artigo também investiga uma pequena modificação na definição do estimador de média truncada, potencialmente capaz de melhorar sua capacidade de filtrar ruídos de alta freqü
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2005-03
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10. Estimation Area of the State of Point of Impact of rockets / Estimação no Espaço de Estado do Ponto de Impacto de Foguetes
A estimação do Ponto de Impacto, PI, instantâneo de foguete em vôo é um dos principais requisitos do sistema de segurança de um Centro de Lançamento de Foguetes. A estimativa deste ponto permite um monitoramento da evolução instantânea de sua trajetória, fornecendo assim informações necessárias para tomada de decisões, tal como interromper a m
Publicado em: 2005
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11. Implementação de uma metodologia para mineração de dados aplicada ao estudo de núcleos convectivos / Implementation of methodology for data mining applied to the study of convective nucleous
In this work, a methodology for data mining was implemented using the rough sets theory and applied to the study of convective nucleous. Data mining has been used to analyze large volumes of data trying to identify frequent correlations, patterns, and outliers, in the most varied domains of applications, including scientific research. In this study, data min
Publicado em: 2005
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12. O núcleo da inflação como a tendência comum dos preços
Nos últimos anos, diversos bancos centrais adotaram o regime de metas de inflação, dando início a um intenso debate sobre que medida de inflação adotar. Esse debate reflete a suspeita de que os índices de inflação tradicionais possam ser excessivamente ''nervosos'', no sentido de não discriminar entre choques de preços generalizados e idiossincrá
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2002