Estimacao Nao Parametrica
Mostrando 1-12 de 63 artigos, teses e dissertações.
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1. Abordagem internacional de VaR: backtesting para diferentes mercados de capitais
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-08
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2. International VaR approach: Backtesting for different capital markets
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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3. Reação do mercado em fusões &aquisições Cross-border de firmas brasileiras
Este trabalho tem como objetivo examinar a reação de mercado em aquisições internacionais (cross-border) realizadas por empresas brasileiras. Foram examinados 128 anúncios, públicos e concluídos, de fusões e aquisições (F&A) de 36 firmas brasileiras, no período de 2000 a 2011. Os dados de F&A foram obtidos da base de dados da Thomson SDC Platinum
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/12/2012
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4. Inferência não paramétrica baseada no método H-splines para a intensidade de processos de Poisson não-homogêneos / Nonparametric inference based on H-splines method for intensity of inhomogeneous Poisson process
Esta tese tem por objetivo propor uma nova metodologia baseada no método da expansão por bases B-splines e suas variantes para estimação não paramétrica da função intensidade...Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/07/2012
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5. Discrete Distributions Estimation via Bernstein Copulas / Estimação de distribuições discretas via cópulas de Bernstein
As relações de dependência entre variáveis aleatórias é um dos assuntos mais discutidos em probabilidade e estatística e a forma mais abrangente de estudar essas relações é por meio da distribuição conjunta. Nos últimos anos vem crescendo a utilização de cópulas para representar a estrutura de dependência entre variáveis aleatórias em uma
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 15/03/2012
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6. Modelagem cinética do processo de produção de etanol a partir de hidrolisado enzimático de bagaço de cana-de-açúcar concentrado com melaço considerando reciclo de células / Kinetic modeling of ethanol production process from enzymatic hydrolysates of sugarcane bagasse concentrated with molasses considering cell recycle
O objetivo deste trabalho é modelar um processo de produção de etanol a partir da fermentação de hidrolisado enzimático de bagaço concentrado com melaço de cana-de-açúcar. Para este propósito, foram realizadas 23 fermentações em batelada com e sem reciclo de células em várias temperaturas: 30, 32, 34, 36 e 38 °C. O reciclo visa avaliar a infl
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/02/2012
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7. Empirical distribution of eigenvalues associated with the interaction matrix of the AMMI models for non-parametric bootstrap method / Distribuição empírica dos autovalores associados à matriz de interação dos modelos AMMI pelo método bootstrap não-paramétrico
A interação genótipos ambientes (G E) foi definido por Shelbourne (1972) como sendo a variação entre genótipos em resposta a diferentes condições ambientais. Sua magnitude na expressão fenotípica do caráter pode reduzir a correlação entre fenótipo e genótipo, in acionando a variância genética e, por sua vez, parâmetros dependentes desta, co
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/01/2012
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8. Estratégias de identificação paramétrica aplicadas à modelagem dinâmica de um servidor web Apache
Este artigo apresenta um estudo experimental de técnicas de identificação paramétrica aplicadas à modelagem dinâmica de um servidor web Apache. Foi desenvolvido um arranjo experimental para simular variações de carga no servidor. O arranjo é composto por dois computadores PC, sendo um deles utilizado para executar o servidor Apache e o outro utiliza
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2012-02
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9. Dados de alta frequência : averiguando o impacto de microestrutura de mercado e sazonalidade intradiária na detecção de saltos e estimação da variação quadrática
Neste trabalho, visamos mostrar as características usuais dos dados de alta frequência, bem como utilizar modelagem não paramétrica para estimar a variância/volatilidade para esses dados. Após uma revisão sobre microestrutura de mercado, sazonalidade intradiária, variação quadrática e saltos, utilizamos os dados da PETR4 para estimar a variância
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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10. Análise bayesiana de densidades aleatórias simples / Bayesian analysis of simple random densities
Definimos, a partir de uma partição de um intervalo limitado da reta real formada por subintervalos, uma distribuição a priori sobre uma classe de densidades em relação à medida de Lebesgue construindo uma densidade aleatória cujas realizações são funções simples não negativas que assumem um valor constante em cada subintervalo da partição e
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/12/2011
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11. Gasto público social dos estados brasileiros: um estudo sob a ótica da eficiência técnica / Public social spending of the states of Brazil: a study from the standpoint of technical efficiency
Os estudos sobre a eficiência do setor público e principalmente a identificação de seus determinantes têm ganhado espaço nas pesquisas em todo o mundo. É notório, a partir dos anos de 1980, um consenso entre os estudiosos que um Bom Estado Democrático deve ser eficiente no desempenho de suas funções, sejam elas provedoras e, ou, reguladoras. Um se
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/12/2011
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12. O uso de ondaletas em modelos FANOVA / Wavelets FANOVA models
O problema de estimação funcional vem sendo estudado de formas variadas na literatura. Uma possibilidade bastante promissora se dá pela utilização de bases ortonormais de wavelets (ondaletas). Essa solução _e interessante por sua: frugalidade; otimalidade assintótica; e velocidade computacional. O objetivo principal do trabalho é estender os testes
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/10/2011