Erros Em Series Temporais
Mostrando 1-12 de 47 artigos, teses e dissertações.
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1. Métodos de Previsão de Séries Temporais e Modelagem Híbrida ambos Aplicados em Médias Mensais de Velocidade do Vento para Regiões do Nordeste do Brasil
Resumo Esse trabalho tem como objetivo realizar previsões de séries temporais da velocidade do vento em termos de médias mensais no nordeste brasileiro. Foram testados os seguintes modelos de séries temporais, Auto-Regressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA) e Holt–Winters (HW), e também inteligência artificial computacional com o uso de Redes Ne
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 2017-12
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2. Avaliação Ex-post de Ato de Concentração na Indústria de Máquinas Agrícolas com o Uso de Séries Temporais1
Resumo: Este trabalho analisa a estrutura do mercado de tratores agrícolas no Brasil e mensura os impactos da concentração oriunda da aquisição da Valtra pela AGCO, as duas maiores empresas neste segmento, sobre o indicador de poder de mercado (índice de Lerner). Para isso, foi realizada a estimação de uma função demanda por tratores agrícolas inc
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2017-01
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3. Detecção de Tendências Monotônicas Temporais e Relação com Erros dos Tipos I e II: Estudo de Caso em Séries de Precipitações Diárias Máximas Anuais do Estado do Acre
Resumo Atualmente, é quase consenso que mudanças climáticas estão acontecendo e, provavelmente, se intensificarão no futuro. Com isso, os testes estatísticos para detecção de tendências em séries de observações de variáveis hidrológicas tornaram-se ferramentas importantes para a construção e melhoramento dos modelos de predição e de planos
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 29/09/2016
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4. Avaliação das estimativas de chuva do satélite TRMM no Estado da Paraíba
RESUMO A variabilidade espaço-temporal da precipitação, a baixa densidade de postos pluviométricos e os problemas operacionais são fatores de complexidade para estudos hidrológicos em países em desenvolvimento como o Brasil, o que pode ser amenizado pelo uso de estimativas de precipitação obtidas por sensoriamento remoto orbital. Esta pesquisa avali
RBRH. Publicado em: 2016-06
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5. Harmonic Analysis of Multipath Index Time Series in GPS Stations
A identificação de variações cíclicas e sazonais é muito importante em séries temporais. Neste artigo, objetiva-se identificar a presença de variações cíclicas e sazonais nos índices do efeito do multicaminho em estações GPS (Global Positioning System) de monitoramento contínuo. Devido ao modelo usado na obtenção de tais series, não deveria
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2015-04
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6. O pass-through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil
O presente artigo objetiva analisar empiricamente a relação entre taxa de câmbio e preços no Brasil no período de 1999 a 2012. Adicionalmente apresenta-se uma revisão da literatura teórica e empírica destacando os canais de transmissão do câmbio para os índices de preços tanto no âmbito micro quanto macroeconômico. Para alcançar o objetivo pro
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 2014-12
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7. Análise de séries temporais de multicaminho em estações de monitoramento contínuo
Dados de estações de referência são muito empregados no posicionamento GNSS (Gobal Navigation Satellite System). Os dados dessas estações podem ser utilizados no posicionamento relativo ou no conceito de posicionamento baseado em redes. Erros nos sinais coletados nessas estações irão influenciar diretamente a acurácia do posicionamento. Nesse artig
Bol. Ciênc. Geod.. Publicado em: 2013-09
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8. Uma avaliação de métodos de previsão aplicados à grandes quantidades de séries temporais univariadas
A previsão de séries temporais é provavelmente um dos interesses mais primordiais na área de economia e econometria, e a literatura referente a este assunto é extremamente vasta. Devido ao crescimento tecnológico nas últimas décadas, diariamente são geradas e disponibilizadas grandes quantidades de séries temporais; que em um primeiro momento, requ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/12/2012
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9. APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NO TRATAMENTO DE DADOS AGROMETEOROLÓGICOS VISANDO A CORREÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS
Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de um sistema computacional deno-minado Sistema para Tratamento de Séries Temporais Agrometeorológicas (STST Agrometeorológicas), com o objetivo de tratar dados agrometeorológicos visando a correção de séries temporais. Para o desenvolvimento dos estudos foram utilizados dados de estações agrometeoroló
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/09/2012
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10. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana / Volatility modeling through GARCH models with asymetric errors: Bayesian approach
A modelagem da volatilidade desempenha um papel fundamental em Econometria. Nesta dissertação são estudados a generalização dos modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos conhecidos como GARCH e sua principal generalização multivariada, os modelos DCC-GARCH (Dynamic Condicional Correlation GARCH). Para os erros desses modelos são con
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/06/2012
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11. Homogeneidade e reconstrução de séries climatológicas para localidades no estado de Minas Gerais / Homogeneity and climatological series reconstruction for some localities in the state of Minas Gerais
Os dados climáticos são de extrema importância nas diversas atividades realizadas pelo homem fornecendo informações importantes do ambiente atmosférico e os impactos que ocorrem nele. Portanto há necessidade de informações meteorológicas confiáveis, pois uma falha na série temporal pode comprometer a análise e a interpretação dos dados. Os dad
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/02/2012
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12. Intervalos de previsão em modelos ARFIMA utilizando a metodologia Bootstrap
Os métodos tradicionais de construção de intervalos de previsão para séries temporais assumem que os parâmetros do modelo são conhecidos e os erros normais. Quando estas suposições não são verdadeiras, o intervalo de previsão possui cobertura abaixo da nominal. Este trabalho propõe a utilização da metodologia bootstrap para construir intervalo
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/02/2012