Erros De Aprecamento
Mostrando 1-5 de 5 artigos, teses e dissertações.
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1. CAPM condicional com aprendizagem aplicado ao mercado brasileiro de ações
Modelos de precificação de ativos representam uma das áreas mais discutidas e pesquisadas em finanças. São amplamente utilizados de forma teórica e prática na área de investimentos para modelar e prever o risco e o retorno de títulos e de carteiras, bem como em finanças corporativas para estimar o custo de capital e ranquear projetos de investiment
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2013-02
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2. Avaliação de empresas por múltiplos aplicados em empresas agrupadas com análise de cluster
Este estudo investiga se existem evidências de que o método de avaliação de empresas por múltiplos tem sua performance melhorada quando aplicado em conjunto com a análise de cluster para a seleção das empresas comparáveis. Para analisar a performance da metodologia proposta, avaliou-se a faixa interquartil dos erros de apreçamento gerados quando as
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2012-10
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3. Fator estocástico de desconto: as cotas de variância, métricas de distância e suas extensões
O conceito de fator estocástico de desconto permeia a Teoria Moderna de Apreçamento de Ativos. A princípio, tal objeto permite homogeneização na discussão sobre modelos de apreçamento. No entanto, Hansen e Jagannathan mostraram que há mais a ser extraído desse poderoso conceito subjacente aos modelos. A partir de dados, estudam limites do comportame
Publicado em: 30/09/2010
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4. Aplicação de modelos de avaliação por múltiplos no Brasil
Com base na literatura internacional, testa-se o desempenho de alguns Drivers de Valor comumente utilizados para avaliação de empresas pelos práticos em finanças através de modelos de regressão simples do tipo cross-section que estimam os Múltiplos de Mercado (?'s dos modelos). Utilizando dados de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo-Bo
Publicado em: 18/08/2005
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5. Associação de um modelo teórico de curva de juros ao apreçamento de títulos públicos externos.
This paper consisted in testing the adherence of theoretical term structure of interest rates, built by an multi-factorial equilibrium model showed in Almeida et al. to the market prices bonds term structure of interest rates for brazilian public external bonds. The test used 14 bonds of external public debt called Global bonds. The results were satisfactory
Publicado em: 2005