Equity Risk Premium
Mostrando 13-15 de 15 artigos, teses e dissertações.
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13. Multidimensional robust control, uncertainty and finance / Multidimensional robust control, uncertainty and finance
Optimal control theory has being a source of useful tools (including Euler equations, ztransforms, lag operators, Bellman equations, Kalman filtering) to study dynamic economics problems. A more recent field of optimal control, namely robust control, has recently been adopted by some leading economists (Thomas Sargent, Lars Hansen and coauthors) to study imp
Publicado em: 2006
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14. FATORES EXTERNOS E O RISCO PAÍS / EXTERNAL FACTORS AND THE COUNTRY RISK
The globalization in the financial markets during the last decades brought the concept of country risk to the center of the discussion in international finance. The importance of country risk is related to the fact that, in a high capital mobility environment, it becomes a important determinant of the domestic interest rate. To understand the evolution of th
Publicado em: 2003
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15. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO PRÊMIO DE RISCO NOS MERCADOS ACIONÁRIOS BRASILEIRO E AMERICANO / ANALYSIS AND VALUATION OF THE EQUITY RISK PREMIUM IN THE BRAZILIAN AND US STOCK MARKETS
O Prêmio de Risco do mercado acionário, infelizmente, não possui uma definição universalmente aceita. O material já publicado sobre o tema Prêmio de Risco do mercado acionário é muito vasto e abrangente, abordando desde análises ex- post sobre dados históricos (com diversos períodos amostrais, intervalos de observação, fatores de ajuste e em di
Publicado em: 2002