Equacoes Algebricas De Riccati Acopladas Entre Si
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1. Método de diferenças temporais aplicado às equações de Riccati acopladas entre si
Neste trabalho apresentaremos uma técnica iterativa baseada em simulações de Monte Carlo para calcular o controle ótimo de um problema de regulador linear quadrático de horizonte infinito para um sistema linear com saltos Markovianos a tempo discreto, quando a matriz de transição de probabilidade não é conhecida. Sabemos que o controle ótimo deste
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2003-09