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Mostrando 13-24 de 26 artigos, teses e dissertações.
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13. Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade - determinística e estocástica - para as três principais séries de retornos de ações do setor siderúrgico brasileiro, quai
Publicado em: 2010
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14. “Ombro-cabeça-ombro” : testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro
A partir de uma adaptação da metodologia de Osler e Chang (1995), este trabalho avalia, empiricamente, a lucratividade de estratégias de investimento baseadas na identificação do padrão gráfico de Análise Técnica Ombro-Cabeça-Ombro no mercado de ações brasileiro. Para isso, foram definidas diversas estratégias de investimento condicionais à ide
Publicado em: 26/01/2009
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15. Efeitos das intervenções na taxa de câmbio: o caso brasileiro de 1999 a 2008
This study emcompasses an analysis of the Brazilian foreign exchange interventions from the year 1999 to 2008 and their effects on the R$/US$ exchange rate. The objective was to verify if the foreign exchange interventions had any significant impact on the exchange rate behavior. The interventions were analyzed with different methods such as an event-study a
Publicado em: 2009
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16. Risk management in international financial market: a comparative analyze between volatility models to Value-at-Risk estimation / Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk
Durante os últimos anos, tem havido muitas mudanças na maneira como as instituições financeiras avaliam o risco. As regulações têm tido um papel muito importante no desenvolvimento das técnicas de medição do risco. Diante das diversidades de técnicas de estimação e análise de risco utilizadas pelas bolsas de valores e de futuros, nacionais e in
Publicado em: 2009
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17. Formação de preços e finanças comportamentais: um estudo empírico no mercado futuro de cacau / Training Rates and Behavioral Finance: An empirical study in the cocoa futures market.
This work aimed to exam the formation of future market prices of cocoa traded on the New York Stock Exchange, under the view of the volatility from January 1997 to August 2008, since the future market is playing an important role in making decision, focusing on maximizing returns. In a particular way, the study of volatility is an essential tool in this mark
Publicado em: 2009
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18. Modelos de volatilidade estatística
In the financial market usually notices are taken of the shares sequentially over the time in order to characterize them a time series. However, the major interest is to forecast the behavior of these shares. Motivated by this fact, a lot of models were created based on the past information considering constant averages and variance over time. Although, in f
Publicado em: 2008
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19. Stock returns and volatility: the Brazilian case
Este artigo examina a relação entre retornos de ações e volatilidade no período de junho de 1990 a abril de 2002. Estudamos a relação entre retornos de ações e volatilidade no nível da firma para uma amostra de 25 séries de ações brasileiras. Usando o método de regressões aparentemente não relacionadas (SUR) a evidência empírica sugere que
Economia Aplicada. Publicado em: 2007-09
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20. Ombro-Cabeça-Ombro: testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro / Head and Shoulders: testing the Technical Analysis Chart Pattern Profitability in the Brazilian Stock Market
A partir de uma adaptação da metodologia de Osler e Chang (1995), este trabalho avalia, empiricamente, a lucratividade de estratégias de investimento baseadas na identificação do padrão gráfico de Análise Técnica Ombro-Cabeça-Ombro no mercado de ações brasileiro. Para isso, foram definidas diversas estratégias de investimento condicionais à ide
Publicado em: 2007
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21. Volatilidade implícita versus volatilidade estatística : uma avaliação para o mercado brasileiro a partir dos dados de opções e ações da Telemar S.A.
A partir de uma base de dados de ações da Telemar S.A., do período de 21/09/1998 a 21/10/2002, e de opções de 02/10/2000 a 21/10/2002, foi avaliado qual o previsor que prevê com maior precisão a volatilidade futura: o implícito ou o estatístico. A volatilidade implícita foi obtida por indução retroativa da fórmula de Black-Scholes. As previsões
Publicado em: 2007
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22. A HipÃtese de EficiÃncia de Mercado e as FinanÃas comportamentais: evidÃncias empÃricas no mercado acionÃrio brasileiro e uma proposta teÃrica integrativa
The efficient capital markets hypothesis (EMH) and the behavioral finance are some of the most controversial subjects in the context of finance research. Inquiries about the existence of some possible behavioral biases and if the assets prices effectively fully reflect the information of the moment are strongly present in current agenda of financial resear
Publicado em: 2006
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23. Previsão da volatilidade no mercado interbancário de câmbio
O artigo apresenta um estudo comparativo da capacidade preditiva dos modelos EWMA, GARCH (1,1), EGARCH (1,1) e TARCH (1,1), quando utilizados para prever a volatilidade das taxas de câmbio praticadas no mercado interbancário brasileiro. A amostra é composta pelas cotações diárias de fechamento da taxa de câmbio real/dólar estadunidense observadas no
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2005-12
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24. O uso de dados de alta freqüência na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA
Este artigo investiga o uso de dados de alta freqüência na estimação das volatilidades diária e intradiária do IBOVESPA e no cálculo do valor em risco (VaR). Os modelos GARCH e EGARCH são usados em conjunto com métodos determinísticos de filtragem de sazonalidade para a previsão da volatilidade e do VaR intradiários. Uma comparação com o métod
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2004-03