Econophysics
Mostrando 13-17 de 17 artigos, teses e dissertações.
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13. Análise de risco financeiro para o setor aeroespacial: introduzindo os conceitos de VaRq e comprehensive aerospace index / Risk analysis of the aerospace sector: new concepts of VaRq and comprehensive aerospace index
Este trabalho teve por objetivo aperfeiçoar um método de gerenciamento de risco financeiro do setor aeroespacial a ser utilizado para ações individuais ou em carteiras. O setor aeroespacial movimenta bilhões de dólares, usa mão de obra altamente qualificada e tecnologias avançadas e complexas, envolvendo, portanto riscos elevados. Índices existentes
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/02/2005
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14. HIGH-FREQUENCY DYNAMICS OF THE BRAZILIAN STOCK MARKET / DINÂMICA INTRADIÁRIA DO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO
A modelagem do mercado financeiro requer uma descrição completa da estatística dos preços assim como de sua dinâmica. Analisamos as flutuações de preço do mercado de ações brasileiro (IBOVESPA) em escala de tempo intradiária, no período 2002-2004, considerando distribuições q- Gaussianas P(q) (x,t) provenientes da estatística não-extensiva de
Publicado em: 2005
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15. Risk analysis of the aerospace sector: new concepts of VaRq and comprehensive aerospace index / Análise de risco financeiro para o setor aeroespacial: introduzindo os conceitos de VaRq e comprehensive aerospace index
Este trabalho teve por objetivo aperfeiçoar um método de gerenciamento de risco financeiro do setor aeroespacial a ser utilizado para ações individuais ou em carteiras. O setor aeroespacial movimenta bilhões de dólares, usa mão de obra altamente qualificada e tecnologias avançadas e complexas, envolvendo, portanto riscos elevados. Índices existentes
Publicado em: 2005
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16. A guided walk down Wall Street: an introduction to econophysics
This article contains the lecture notes for the short course "Introduction to Econophysics," delivered at the II Brazilian School on Statistical Mechanics, held in São Carlos, Brazil, in February 2004. The main goal of the present notes is twofold: i) to provide a brief introduction to the problem of pricing financial derivatives in continuous time; and ii)
Brazilian Journal of Physics. Publicado em: 2004-09
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17. MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA A VOLATILIDADE DO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO / STOCHASTIC MODELS FOR THE BRAZILIAN STOCK MARKET VOLATILITY
The volatility of a financial time series is a key variable in the modeling of the financial markets. It controls the risk measure associated with the dynamics of price of a financial asset and also affects the rational price of derivative products. The volatility of a financial asset is a statistical quantity that describes the characteristic magnitude of p
Publicado em: 2004