Econophysics
Mostrando 1-12 de 17 artigos, teses e dissertações.
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1. Econofísica: uma proposta de atividade de física para (o)usar no ensino do conceito de juros / Econophysics: a physics activity proposal for using and daring when teaching interest concept
A proposta deste trabalho partiu da suposição de que os estudantes têm dificuldade de aprendizagem de conceitos abstratos. As teorias de Piaget, Dewey e Kolb foram utilizadas como referências e também trabalhos da área de ensino de Física que mostram ser praticamente consensual entre os professores que a utilização de experiências concretas em sala
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/11/2011
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2. VOLATILITY: A HIDDEN STOCHASTIC PROCESS / VOLATILIDADE: UM PROCESSO ESTOCÁSTICO ESCONDIDO
A volatilidade é um parâmetro importante de modelagem do mercado financeiro. Ela controla a medida de risco associado à dinâmica estocástica de preço do título financeiro, afetando também o preço racional dos derivativos.Existe evidência empírica que a volatilidade é por sua vez também um processo estocástico, subjacente ao dos preços. Assim,
Publicado em: 2010
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3. Aspectos estatísticos e dinâmicos do jogo do ultimato espacial e não espacial / Statistical and dynamical aspects of spatial and non-spatial ultimatum game
Nesta dissertação é explorado o comportamento emergente de uma população heterogênea de jogadores negociando segundo o jogo do ultimato: dois jogadores recebem uma oferta; um deles (o proponente) propõe a sua divisão, enquanto o outro jogador (o aceitador) pode aceitar ou rejeitar a proposta. A rejeição é prejudicial a ambos jogadores, pois nenhum
Publicado em: 2009
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4. Análise de DFA e de agrupamento do perfil de densidade de poços de petróleo
In recent years, the DFA introduced by Peng, was established as an important tool capable of detecting long-range autocorrelation in time series with non-stationary. This technique has been successfully applied to various areas such as: Econophysics, Biophysics, Medicine, Physics and Climatology. In this study, we used the DFA technique to obtain the Hurst e
Publicado em: 2009
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5. Análise do índice Bovespa pelo método dos gráficos de recorrência
A análise da recorrência vem sendo muito usada na abordagem de problemas que tratam das transicões entre comportamentos regulares e caoticos, na identicação da estrutura de sistemas dinamicos, como frequências e correlacõess dificeis de detectar por metodos lineares, por exemplo. Dentre as principais ferramentas desta analise destacam-se os Gráficos
Publicado em: 2008
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6. EconofÃsica: dinÃmica de agentes heterogÃneos no estudo da volatilidade
We perform a computer simulation study for the volatility within the context of multi-agent dynamics in financial markets. We consider the USDF model of price formation on square lattices and introduce the parameter pF for the fraction of fundamentalist agents present in the system. Then we analysis the influence of these agents on the volatility. The result
Publicado em: 2008
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7. Análise multifractal e seções de Lévy de flutuações heterocedásticas. / Multifractal analysis and Lévy sections of heteroscedastic.
Um importante problema em Física está relacionado ao estudo de processos estocásticos e flutuações de variáveis dinâmicas. Em uma variedade de sistemas, algumas das variáveis observadas têm uma qualidade macroscópica, no sentido de que elas representam a média ou a soma sobre o espaço ou tempo de quantidades microscópicas. Quando efeitos de mem�
Publicado em: 2008
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8. Darwinian and Pavlovian Evolutionary Prisoner Dilemma in the One-Dimensional Cellular Automata: a new representation and exhaustive exploration of parameter space / Dilema do prisioneiro evolucionário Darwiniano e Pavloviano no autômato celular unidimensional: uma nova representação e exploração exaustiva do espaço de parâmetros
O Dilema do Prisioneiro (DP) é o jogo mais proeminente da Teoria dos Jogos devido à emergência da cooperação entre jogadores egoístas. O comportamento de cada jogador depende da estratégia que ele adotada e do seu ganho, que é determinado em função dos parâmetros do DP (T, R, P e S) e do número z de vizinhos com que ele joga. Portanto, a estrutur
Publicado em: 2008
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9. "Dinâmicas autoregressivas em econofísica" / "Autoregressive dynamics in Econophysics"
Neste trabalho, fazemos uma breve introdução à Econofísica e às grandezas estatísticas relevantes para o estudo de um ativo financeiro. Estas grandezas são estudadas detalhadamente para o índice NYSE Composto. Determinamos o tempo de autocorrelação e o espectro de potência, cujos resultados indicam a presença de uma correlação de curto alcance.
Publicado em: 2007
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10. Efeitos coletivos em eleiÃÃes e jogos. / Collective phenomena in elections and games
Neste trabalho investigamos alguns fenÃmenos coletivos que surgem a partir das interaÃÃes entre os indivÃduos que formam uma populaÃÃo. Para isso utilizamos tÃcnicas da mecÃnica estatÃstica e modelos e anÃlises que sÃo comuns no estudo de fenÃmenos crÃticos e de sistemas fora do equilÃbrio. A primeira manifestaÃÃo coletiva estudada foi o resu
Publicado em: 2007
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11. Modelo exponencial para opÃÃes: aplicaÃÃes ao Ãndice Ibovespa
In this thesis we perform an empirical analysis of the Brazilian stock and options markets. In the first part of our study we carry out a statistical analysis of the Ibovespa stock index of the SÃo Paulo Stock Exchange. It is shown that the daily returns of Ibovespa follow not a Gaussian distribution but rather an exponential law, in addition, this exponent
Publicado em: 2007
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12. SOBRE O COMPORTAMENTO ENDÓGENO DO MERCADO DE AÇÕES: SIMULAÇÕES E EXPERIMENTOS / ON THE ENDOGENOUS BEHAVIOUR OF THE STOCK MARKET: SIMULATION AND EXPERIMENTS
We develop a multi-agent based model of stock market and simulate it numerically. The agents are heterogeneous and risk-averse, adopting trading strategies deriving from technical analysis. The fluctuations are driven by a stochastic component in agent´s investment. The model is able to capture the stylized facts observed empirically in the stock markets in
Publicado em: 2006