Econometria De Series De Tempo
Mostrando 1-8 de 8 artigos, teses e dissertações.
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1. Essays on inflation and monetary policy
Esta tese é composta de três artigos relacionados à política monetária e inflação e possuem em comum a ênfase na importância das expectativas tanto para o desenho da política monetária como para a dinâmica inflacionária. No primeiro ensaio, contribuímos para o debate sobre a resposta apropriada de política monetária a flutuações de preços
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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2. Análise da existência de cointegração e de ciclos comuns entre o PIB brasileiro e o PIB americano
Nosso objetivo neste trabalho foi examinar a vulnerabilidade do Brasil a choques externos dada a constante afirmação dos bons fundamentos econômicos ora apresentados por nossa economia. Nossa metodologia consistiu em procurar identificar inter-relações entre países nas tendências e ciclos e verificar se o padrão dessa inter-relação se modificou ao
Publicado em: 08/06/2009
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3. Three essays on applied macroeconometrics / Três ensaios sobre macroeconometria aplicada
Os três artigos que compõem esta Tese possuem em comum a utilização de técnicas macroeconométricas para a investigação de problemas específicos. Embora no campo da macroeconometria os modelos do tipo Vetores Auto Regressivos (VAR) costumam ser uma das principais ferramentas utilizadas, muitas vezes precisamos complementar esta abordagem por outras t
Publicado em: 2008
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4. The world market for soybeans: price transmission into Brazil and effects from the timing of crop and trade
Este trabalho investiga a transmissão de preços no mercado mundial de soja usando econometria de séries de tempo. O modelo teórico desenvolvido por Mundlack and Larson (1992) é baseado na Lei do Preço Único e supõe que os preços se equalizam ao longo de todos os mercados locais no longo prazo, permitindo-se desvios transitórios no curto prazo. O me
Nova Economia. Publicado em: 2007-08
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5. Estudo comparativo entre modelos lineares e redes neurais artificiais como tecnologias geradoras de previsões de valores financeiros
É fundamental a importância da capacidade de previsão em todos os aspectos da vida. Detectar regularidades em fenômenos que ocorrem ao longo do tempo e poder prever tendências futuras são tarefas importantes nas atividades atuais. Nas organizações, os objetivos das previsões, são: o planejamento, o controle e a gestão de risco. Na esfera govername
Publicado em: 2007
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6. Mudança de regime markoviano : uma aplicação a séries econômicas brasileiras
Os modelos não lineares de séries de tempo são aqui utilizados para verificar diferentes problemas de natureza macroeconômica nas variáveis brasileiras. Em relação ao comércio exterior, é estimado um mecanismo de correção de erros para a demanda de importações e os regimes caracterizados pelo modelo coincidem com os movimentos históricos. Para
Publicado em: 2007
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7. Paridade do poder de compra no Brasil: 1968 a 1994
Este artigo discute a relação entre os resultados dos testes para a validade da Paridade do Poder de Compra (PPC) no Brasil e fatos econômicos relevantes no período de 1968 a 1994. Este período se caracterizou por diversas alterações de política econômica, bem como das condições macroeconômicas da economia brasileira, que, por conseguinte, estão
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2003-12
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8. Analise de series temporais com covariancias variando no tempo atraves de fatores com volatilidade estocastica
Not informed.
Publicado em: 2003