Econofisica
Mostrando 1-12 de 15 artigos, teses e dissertações.
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1. Compreendendo a dinâmica da dívida pública
Apresenta-se um breve relato sobre a dinâmica da dívida pública com o objetivo de explicar para estudantes do ensino médio este aspecto crucial na crise econômica de hoje. Propõe-se um modelo simples para mostrar que apenas quando há valores suficientes altos de uma taxa constante ρ de aumento de recursos tributáveis é que pode ser estabelecido um
Rev. Bras. Ensino Fís.. Publicado em: 2012-12
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2. Econofísica: uma proposta de atividade de física para (o)usar no ensino do conceito de juros / Econophysics: a physics activity proposal for using and daring when teaching interest concept
A proposta deste trabalho partiu da suposição de que os estudantes têm dificuldade de aprendizagem de conceitos abstratos. As teorias de Piaget, Dewey e Kolb foram utilizadas como referências e também trabalhos da área de ensino de Física que mostram ser praticamente consensual entre os professores que a utilização de experiências concretas em sala
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/11/2011
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3. VOLATILITY: A HIDDEN STOCHASTIC PROCESS / VOLATILIDADE: UM PROCESSO ESTOCÁSTICO ESCONDIDO
A volatilidade é um parâmetro importante de modelagem do mercado financeiro. Ela controla a medida de risco associado à dinâmica estocástica de preço do título financeiro, afetando também o preço racional dos derivativos.Existe evidência empírica que a volatilidade é por sua vez também um processo estocástico, subjacente ao dos preços. Assim,
Publicado em: 2010
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4. Análise do índice Bovespa pelo método dos gráficos de recorrência
A análise da recorrência vem sendo muito usada na abordagem de problemas que tratam das transicões entre comportamentos regulares e caoticos, na identicação da estrutura de sistemas dinamicos, como frequências e correlacõess dificeis de detectar por metodos lineares, por exemplo. Dentre as principais ferramentas desta analise destacam-se os Gráficos
Publicado em: 2008
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5. Análise multifractal e seções de Lévy de flutuações heterocedásticas. / Multifractal analysis and Lévy sections of heteroscedastic.
Um importante problema em Física está relacionado ao estudo de processos estocásticos e flutuações de variáveis dinâmicas. Em uma variedade de sistemas, algumas das variáveis observadas têm uma qualidade macroscópica, no sentido de que elas representam a média ou a soma sobre o espaço ou tempo de quantidades microscópicas. Quando efeitos de mem�
Publicado em: 2008
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6. Darwinian and Pavlovian Evolutionary Prisoner Dilemma in the One-Dimensional Cellular Automata: a new representation and exhaustive exploration of parameter space / Dilema do prisioneiro evolucionário Darwiniano e Pavloviano no autômato celular unidimensional: uma nova representação e exploração exaustiva do espaço de parâmetros
O Dilema do Prisioneiro (DP) é o jogo mais proeminente da Teoria dos Jogos devido à emergência da cooperação entre jogadores egoístas. O comportamento de cada jogador depende da estratégia que ele adotada e do seu ganho, que é determinado em função dos parâmetros do DP (T, R, P e S) e do número z de vizinhos com que ele joga. Portanto, a estrutur
Publicado em: 2008
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7. "Dinâmicas autoregressivas em econofísica" / "Autoregressive dynamics in Econophysics"
Neste trabalho, fazemos uma breve introdução à Econofísica e às grandezas estatísticas relevantes para o estudo de um ativo financeiro. Estas grandezas são estudadas detalhadamente para o índice NYSE Composto. Determinamos o tempo de autocorrelação e o espectro de potência, cujos resultados indicam a presença de uma correlação de curto alcance.
Publicado em: 2007
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8. Porque as bolsas de valores quebram: a origem das caudas grossas nas distribuições de retornos
Um problema importante na física concerne a origem dos grandes eventos na dinâmica de sistemas complexos, tais como terremotos, epidemias, extinção de espécies e quebras nas bolsas de valores. Aqui revisamos recentes avanços sugerindo que os grandes eventos na dinâmica dos mercados financeiros surgem dos efeitos de memória de longo alcance. Estudamos
Revista Brasileira de Ensino de Física. Publicado em: 2007
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9. Efeitos coletivos em eleiÃÃes e jogos. / Collective phenomena in elections and games
Neste trabalho investigamos alguns fenÃmenos coletivos que surgem a partir das interaÃÃes entre os indivÃduos que formam uma populaÃÃo. Para isso utilizamos tÃcnicas da mecÃnica estatÃstica e modelos e anÃlises que sÃo comuns no estudo de fenÃmenos crÃticos e de sistemas fora do equilÃbrio. A primeira manifestaÃÃo coletiva estudada foi o resu
Publicado em: 2007
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10. SOBRE O COMPORTAMENTO ENDÓGENO DO MERCADO DE AÇÕES: SIMULAÇÕES E EXPERIMENTOS / ON THE ENDOGENOUS BEHAVIOUR OF THE STOCK MARKET: SIMULATION AND EXPERIMENTS
We develop a multi-agent based model of stock market and simulate it numerically. The agents are heterogeneous and risk-averse, adopting trading strategies deriving from technical analysis. The fluctuations are driven by a stochastic component in agent´s investment. The model is able to capture the stylized facts observed empirically in the stock markets in
Publicado em: 2006
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11. Análise de risco financeiro para o setor aeroespacial: introduzindo os conceitos de VaRq e comprehensive aerospace index / Risk analysis of the aerospace sector: new concepts of VaRq and comprehensive aerospace index
Este trabalho teve por objetivo aperfeiçoar um método de gerenciamento de risco financeiro do setor aeroespacial a ser utilizado para ações individuais ou em carteiras. O setor aeroespacial movimenta bilhões de dólares, usa mão de obra altamente qualificada e tecnologias avançadas e complexas, envolvendo, portanto riscos elevados. Índices existentes
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/02/2005
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12. Análise de séries de tempo financeiras : uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas
A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida p
Publicado em: 15/02/2005