Distribuicoes De Caudas Grossas
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1. Ensaios em finanças quantitativas: apreçamento de derivativos multidimensionais via processos de Lévy, e topologia e propagação do risco sistêmico / Essays in quantitative finance: multidimensional derivative pricing via Lévy processes, and systemic risk topology na risk propagation
Este estudo contempla dois ensaios em finanças quantitativas, relacionados, respectivamente, a modelos de apreçamento e risco sistêmico. No Capitulo 1, e apresentado uma alternativa para modelar opções multidimensionais, cujas estruturas de ganhos e perdas dependam das trajetórias dos processos dos preços dos ativos objetos. A modelagem sugerida consi
Publicado em: 2010
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2. Porque as bolsas de valores quebram: a origem das caudas grossas nas distribuições de retornos
Um problema importante na física concerne a origem dos grandes eventos na dinâmica de sistemas complexos, tais como terremotos, epidemias, extinção de espécies e quebras nas bolsas de valores. Aqui revisamos recentes avanços sugerindo que os grandes eventos na dinâmica dos mercados financeiros surgem dos efeitos de memória de longo alcance. Estudamos
Revista Brasileira de Ensino de Física. Publicado em: 2007