Distribuicoes Assimetricas
Mostrando 1-12 de 23 artigos, teses e dissertações.
-
1. Metodologia para análise de adaptabilidade e estabilidade por meio de regressão quantílica
O objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar uma metodologia de análise da adaptabilidade e da estabilidade fenotípica baseada em regressão quantílica (RQ). Para tanto, foram simulados valores fenotípicos com distribuição simétrica e com distribuição assimétrica à direita e à esquerda, com ou sem a presença de "outliers". A metodologia p
Pesq. agropec. bras.. Publicado em: 2015-04
-
2. Sisvar: um guia dos seus procedimentos de comparações múltiplas Bootstrap
O Sisvar é um sistema de analise estatística de amplo uso pela comunidade científica para realização de suas análises estatísticas e, portanto, para produção de seus resultados científicos e realização de suas descobertas. O grande uso dos procedimentos de analises estatísticas do, Sisvar pela comunidade científica ocorre em virtude de ter acur
Ciênc. agrotec.. Publicado em: 2014-04
-
3. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana / Volatility modeling through GARCH models with asymetric errors: Bayesian approach
A modelagem da volatilidade desempenha um papel fundamental em Econometria. Nesta dissertação são estudados a generalização dos modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos conhecidos como GARCH e sua principal generalização multivariada, os modelos DCC-GARCH (Dynamic Condicional Correlation GARCH). Para os erros desses modelos são con
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/06/2012
-
4. Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas : modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudent / Construction of multivariate distributions wits asymmetric dependence : hierarchical arquimedean copula, pair-copula and t-student copula
A construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas, especialmente com dependências complexas nas caudas, é um requisito necessário em muitas aplicações, particularmente em finanças. A teoria de cópulas pode ser bastante útil nesta tarefa. Neste sentido, algumas das propostas sugeridas na literatura são os modelos hierár
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2012
-
5. Comparação das distribuições α-estável, normal, t de student e Laplace assimétricas
As distribuições assimétricas tem experimentado grande desenvolvimento nos tempos recentes. Elas são utilizadas na modelagem de dados financeiros, médicos e genéticos entre outras aplicações. Dentre essas distribuições, a normal assimétrica (Azzalini, 1985) tem recebido mais atenção dos pesquisadores (Genton et al., (2001), Gupta et al., (2004)
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/01/2012
-
6. Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações / Comparison of risk metrics to optimize portfolios of stock investments
O trabalho de Markowitz (1952) modificou a forma de analisar o problema de formação de portfólios de ações. Pesquisadores clássicos como Sharpe (1964) e Lintner (1965) ampliaram as discussões, além de provocarem o levantamento de dúvidas e questionamentos a respeito do assunto. Quanto aos parâmetros para otimização dos portfólios, além do model
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/01/2012
-
7. Revisão da definição probabilística de seca: qualidades, limitações e adaptação agrometeorológica
A seca é uma adversidade que se desenvolve lentamente ao longo do tempo, ocorrendo em praticamente todos os países do mundo. Consequentemente, diversos índices tem sido desenvolvidos para melhorar a detecção de seu início, bem como para quantificar demais características desse fenômeno. O Índice Padronizado de Precipitação (SPI) é frequentemente
Bragantia. Publicado em: 2012
-
8. Uma abordagem bayesiana para modelos não lineares na presença de assimetria e heteroscedasticidade / A bayesian approach for nonlinear models in the presence of asymmetry
Esta dissertação flexibiliza a suposição de normalidade, dispondo de distribuições assimétricas em modelos de crescimento. Propõe uma abordagem bayesiana para ajuste de modelos não lineares quando a suposição de normalidade para os erros não é razoável e/ou apresentam heteroscedasticidade. Assim, adota-se as distribuições skew-normal e skew-t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 22/08/2011
-
9. Estimação de densidades via Misturas de distribuições "Skew"-normal por processos de Dirichlet"
Este trabalho analisa a estimação de densidades do ponto de vista Bayesiano não-paramétrico. Especificamente, utiliza o modelo hierárquico de misturas por processos de Dirichlet (MDP). O principal objetivo do trabalho é estender o modelo de mistura de distribuições normais por processos de Dirichlet (MNDP) para estimação de densidades, proposto por
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/05/2011
-
10. Modelos logísticos com classes estendidas de distribuições normais para os efeitos aleatórios
Esta dissertação apresenta uma extensão do modelo logístico misto ao considerar classes extendidas de distribuições normais para os efeitos aleatórios. Os efeitos aleatórios são introduzidos para modelar dados correlacionados, superdispersão nos dados ou para representar covariáveis que não foram medidas e, geralmente, assume-se a distribuição
Publicado em: 2011
-
11. Modelagem numérica da dinâmica do sistema estuarino Caravelas - Peruíbe, BA / Numerical modeling of the Caravelas-Peruíbe (BA) estuarine system
O presente trabalho visa caracterizar, através de experimentos numéricos, a hidrodinâmica e o transporte de sedimentos em suspensão no sistema estuarino de Caravelas e Peruípe sob diferentes condições forçantes. O sistema é formado por canais que estabelecem a conexão entre os rios Caravelas e Peruípe. Dados de nível de água e velocidade de corr
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/09/2010
-
12. Inferência em famílias estendidas de distribuições normais
Neste trabalho há revisões sobre as famílias de distribuições normais assimétricas (Azzalini, 1985), normais bimodais (Arellano-Valle et al., 2008) e normais bimodais assim étricas (Elal-Oliveiro et al., 2009). Serao considerados os estimadores via método dos momentos, de m´axima verossimilhança, as distribuições a posteriori e as densidades pred
Publicado em: 2010