Distribuicao Gausiana
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1. Modelos de risco de mercado com fat tail : uma análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros
O objetivo deste trabalho foi mostrar modelagens alternativas à tradicional maneira de se apurar o risco de mercado para ativos financeiros brasileiros. Procurou-se cobrir o máximo possível de fatores de risco existentes no Brasil; para tanto utilizamos as principais proxies para instrumentos de Renda Fixa. Em momentos de volatilidade, o gerenciamento de
Publicado em: 08/02/2008