Dinamicas Autoregressivas
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1. "Dinâmicas autoregressivas em econofísica" / "Autoregressive dynamics in Econophysics"
Neste trabalho, fazemos uma breve introdução à Econofísica e às grandezas estatísticas relevantes para o estudo de um ativo financeiro. Estas grandezas são estudadas detalhadamente para o índice NYSE Composto. Determinamos o tempo de autocorrelação e o espectro de potência, cujos resultados indicam a presença de uma correlação de curto alcance.
Publicado em: 2007