1. Seguro contra risco de downside de uma carteira : uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos

Seguros de carteiras proporcionam aos gestores limitar o risco de downside sem renunciar a movimentos de upside. Nesta dissertação, propomos um arcabouço de otimização de seguro de carteira a partir de um modelo híbrido frequentista-Bayesiano com uso de derivativos. Obtemos a distribuição conjunta de retornos regulares através de uma abordagem estat

Publicado em: 230113

2. Qual a conduta no atendimento de pacientes imigrantes, em situação de vulnerabilidade social, que desconheçam o idioma português?

Seguindo o princípio constitucional e doutrinário do SUS de universalidade do acesso à saúde

, o primeiro ponto a se esclarecer é que toda a população imigrante tem direito a atenção à saúde de maneira humanizada e qualificada. Além disso, no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), a competência cultural é um aspecto derivativ

Núcleo de Telessaúde Santa Catarina. Publicado em: 12/06/2023

3. DERIVATIVOS, VALOR DA FIRMA E GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL

RESUMO Este estudo investiga a influência da governança corporativa na relação entre o uso de derivativos financeiros e o valor da firma no contexto brasileiro. Nós usamos dados longitudinais de 241 companhias abertas ao longo do período de 2006 a 2017. As empresas são divididas em dois grupos: com melhor governança (listadas nos segmentos prêmios d

REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre). Publicado em: 2022

4. Opacidade em Hedge Funds: Existe Criação de Valor para o Investidor e para o Gestor?

RESUMO Este artigo investiga se a opacidade (mensurada pela utilização de derivativos) cria valor tanto para os investidores quanto para os gestores de fundos de hedge (que cobram taxas de performance). Como não foi verificada uma relação positiva entre opacidade e a receita do gestor, não é possível afirmar que ela crie valor para esses agentes ou m

BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-12

5. O uso de derivativos para hedge melhora os ratings de crédito das empresas brasileiras?

RESUMO Este trabalho se propôs a identificar os fatores que podem explicar as atribuições dos ratings, com especial atenção ao impacto do uso de derivativos. A lacuna explorada por esta pesquisa reside no ineditismo em se analisar a percepção, por parte das agências de ratings, dos reflexos causados pelas informações relacionadas ao uso de derivati

Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-04

6. Modelo de Fatores para Commodities e Cenários de Preços no Curto Prazo: o caso da soja

Resumo Este artigo analisa os cenários futuros de curto prazo para o preço da soja à vista. A abordagem é feita modelando os fatores não observáveis por processos estocásticos e inova ao incluir o componente sazonal. As variáveis de observação são os preços futuros (estrutura a termo de contratos futuros). Procede-se à estimação do modelo pelo

Estud. Econ.. Publicado em: 2020-03

7. Opacidade, Risco, Performance e Captação em Fundos Multimercados

Resumo O presente artigo avalia a relação entre ativos opacos e o risco, retorno e captação dos fundos multimercados. Em particular, empregou-se uma base de dados considerada única, por conter informações requeridas pelo órgão regulador brasileiro para avaliar o montante investido pelos fundos em contratos a termo, contratos futuros, swaps e opçõe

Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2020-01

8. A unidade financeirização e autorreprodução do capital: pressupostos marxianos e elementos contemporâneos

Resumo Este artigo propõe-se analisar a unidade entre o processo de autorreprodução ampliada do capital e o fenômeno contemporâneo da financeirização. Na primeira parte são apresentados os fundamentados marxianos da teoria do valor-trabalho elaborada por Karl Marx nos três Livros de O Capital, que identificou o processo de valorização do capital e

Rev. katálysis. Publicado em: 09/05/2019

9. Processos de depreciação cambial são expansionistas ou contracionistas no Brasil? Uma avaliação do efeito do descasamento cambial do setor privado

RESUMO Este trabalho analisa a evolução do descasamento cambial na economia brasileira, do início da década passada até o presente, com o objetivo de avaliar a vulnerabilidade da economia à desvalorização cambial através do efeito balanço. Destaca-se a grande transformação ocorrida na estrutura do passivo externo líquido do país, ao longo do pe

Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2019-03

10. Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH

RESUMO O estudo busca avaliar como os períodos after-market e pré-abertura impactam a estimação da volatilidade condicional de um dia à frente. A volatilidade tem bastante destaque nos estudos de finanças, pois é parâmetro fundamental na precificação de derivativos, gestão de portfólios e de risco. Os resultados são relevantes para que agentes d

Rev. contab. finanç.. Publicado em: 01/11/2018

11. A Percepção dos Auditores na Mensuração dos Instrumentos Financeiros a Valor Justo nas Instituições Financeiras

RESUMO O objetivo da pesquisa é analisar a percepção dos auditores em relação à mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros complexos nível 3 em instituições financeiras. Foi aplicado um questionário com uma amostra de 62 auditores independentes com qualificação técnica em instituições financeiras das grandes empresas de auditoria

BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2018-07

12. Assinaturas magnéticas e espectrais de solos do Cerrado de Goiás

Resumo: O objetivo deste trabalho foi estimar os teores de óxidos de ferro (hematita e goethita) e caracterizar a cor e as assinaturas espectrais e magnéticas de solos do Cerrado de Goiás. Foram estudados seis Latossolos e um Cambissolo. As assinaturas espectrais e magnéticas foram determinadas por espectroscopia de reflectância difusa (ERD) e suscetibi

Pesq. agropec. bras.. Publicado em: 2017-10