Derivatives Finances
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1. A utilização de opções conjugadas a títulos públicos no gerenciamento da dívida interna brasileira
A presente dissertação tem por objetivo testar a viabilidade de algumas estratégias com vistas à implementação do uso de opções no gerenciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal interna DPMFi com vistas a se criar um novo instrumento financeiro cuja volatilidade seja inferior àquela verificada nos títulos prefixados da dívida interna. Este
Publicado em: 2006
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2. O conteúdo informacional dos contratos futuros de Ibovespa / The informational content of the future contracts of IBOVESPA
A Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) pode ser sumarizada por esta definição: ?A market in which prices always ?fully reflect? available information is called ?efficient?.? (Fama, 1970). Nesta tese é investigada a existência de conteúdo informacional, sobre o comportamento futuro do índice Bovespa a vista, nas posições de contratos futuros de �
Publicado em: 2006
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3. Alternativas de Hedge de dólar para a exposição cambial da dívida pública
A presente dissertação tem por objetivo identificar estratégias de hedge para a dívida pública brasileira com vistas a minimizar ou mesmo eliminar a exposição cambial da dívida pública permitindo que o governo possa continuar atuando no mercado financeiro internacional sem incorrer nos perigos do pecado original. As estratégias de hedge cambial, de
Publicado em: 2006