Crash Index
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1. O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras. / The study of multifractal properties of financial time series.
Séries temporais financeiras, como índices de mercado e preços de ativos, são produzidas por interações complexas dos agentes que participam do mercado. As propriedades fractais e multifractais destas séries fornecem evidências para detectar com antecedência a ocorrência de movimentos bruscos de mercado (crashes). Tais evidências são obtidas ao a
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/03/2012
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2. UMA INVESTIGAÇÃO ECONOMÉTRICA DO MODELO LOG-PERIÓDICO PARA PREVISÃO DE CRASHES FINANCEIROS / THE LOG PERIODIC MODEL FOR FINANCIAL CRASHES FORECASTING: AN ECONOMETRICINVESTIGATION
In this work we employ a model based on the critical phenomena theory to explain the asset price formation associated to the pre- crash period. The evolution of the price is given by an over-all power law acceleration decorated by oscillations called log-periodic model. This growth is likely to be interrupted by a crash of prices that happen in a short and c
Publicado em: 2006