Copulas Variantes No Tempo
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1. Modelando contágio financeiro através de cópulas
This article aims to test the hypothesis of contagion between the in- dices of nancial markets from the United States to Brazil, Japan and England for the period 2000 to 2009. Time varying copulas were used to capture the impact of Sub-prime crisis in the dependence between mar- kets. The implemented model was a ARMA(1,0) st-ARCH(1,2) to the marginal distri
Publicado em: 02/06/2011
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2. Modelando contágio financeiro através de cópulas
O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados nanceiros dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Inglaterra para o período de 2000 a 2009. Cópulas variantes no tempo foram usadas para captar o impacto da crise do Subprime na dependência entre mercados. O modelo implementado foi um modelo ARMA(1,0) st-G
Publicado em: 21/06/2010