Contratos Futuros Agropecuarios
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1. Formações de 'Clusters' de Eficiência nos Mercados Futuros Agropecuários Mundiais de Soja
Resumo: Investigou-se a eficiência e formações de clusters nos contratos futuros do complexo soja (soja, farelo de soja e óleo de soja) negociados nas bolsas de commodities: argentina, brasileira, chinesa, indiana, japonesa, norte-americana e sul-africana. Com base na métrica obtida por distância euclidiana de razões de variância, evidenciaram-se dep
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2017-06
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2. EFICIÊNCIA NOS MERCADOS FUTUROS AGROPECUÁRIOS BRASILEIROS
ResumoObjetivou-se testar a hipótese de passeio aleatório a contratos futuros agropecuários negociados na BM&FBOVESPA. Refutá-la, significa possível previsibilidade e, por conseguinte, osmercados não seriamfracamente eficientes. Correlações seriais e testes de razão de variância foram utilizados para verificá-las. Os resultados deram suporte à hi
Econ. Apl.. Publicado em: 2015-06
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3. Análise da relação entre contratos futuros agropecuários e mercado de ações com foco em períodos de crise / An analysis of the relationship between commodity futures contracts and the stock market focused on crisis periods
Mais do que uma ferramenta para gestão do risco de preços para produtores e consumidores, os contratos futuros agropecuários tem se tornado uma importante opção de investimento principalmente em períodos de crise quando os riscos no mercado de ações aumentam. No Brasil, a participação de investidores no mercado futuro agropecuário ainda é pequena
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/08/2011
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4. Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados
O trabalho analisou o impacto da introdução dos contratos futuros agropecuários (de café arábica, soja, milho, açúcar cristal, etanol e boi gordo), negociados na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa, no risco e no retorno de uma carteira diversificada, composta por ações, títulos, ouro e dólar, entre agosto de 1994 e dezembro de 2
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2010-03
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5. Utilização de contratos futuros agropecuários no perfil médio de investimentos dos fundos de pensão no Brasil
Os Fundos de Pensão têm se tornado cada vez mais representativos no cenário mundial. A sustentabilidade dessas instituições exige um eficiente processo de gerenciamento de suas carteiras de investimento. Ao mesmo tempo, as negociações com contratos futuros agropecuários vêm se consolidando no Brasil e surgem como uma alternativa para investidores qu
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2008-04
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6. AGRICULTURAL FUTURES MARKETS IN BRAZIL: ANALYSIS OF THE CONTRACTS AND OF THE FUTURES PRICING / MERCADOS FUTUROS AGROPECUÁRIOS NO BRASIL: ANÁLISE DOS CONTRATOS E DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS
Esta dissertação documenta o volume negociado dos contratos futuros sobre nove commodities agropecuárias negociadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), entre dezembro de 1999 e dezembro de 2003. A análise identifica as commodities mais negociadas e, a partir daí, estuda a formação dos preços futuros do boi gordo e do milho. O trabalho mostra co
Publicado em: 2008
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7. Contratos futuros e opções e os produtores rurais da agência Cidade Verde do Banco do Brasil em Maringá - PR
Os contratos de futuros e opções são instrumentos do mercado de derivativos agropecuários que favorecem aos agentes econômicos o gerenciamento de riscos através da transferência destes entre os participantes. Embora tenham surgido como alternativa aos agentes contra a alta volatilidade dos preços nem todos utilizam estes instrumentos. O objetivo dest
Publicado em: 2008
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8. An analysis of commodity futures allocation in diversified portfolios / Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados
O trabalho analisou o impacto da introdução dos contratos futuros agropecuários (de café arábica, soja, milho, açúcar cristal, etanol e boi gordo), negociados na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA, no risco e no retorno de uma carteira diversificada, composta por ações, títulos, ouro e dólar, entre agosto de 1994 e dezembro de 2
Publicado em: 2008
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9. Potencialidades e estratégias necessárias para a ampliação da inserção do Banco do Brasil no mercado de contratos futuros de milho e de soja no Sudoeste do Paraná
A região sudoeste do Paraná se caracteriza por ser uma região de vocação agrícola, principalmente voltada para a produção de grãos. O BB disponibilizou aos seus clientes na região, que são produtores de milho e de soja, a possibilidade destes trabalharem com os Mercados Futuros Agropecuários, porém o número de operações concretizadas pelos se
Publicado em: 2008
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10. Comportamento dos preços dos contratos agropecuários negociados na BM&F : a hipótese de "normal backwardation" no mercado futuro brasileiro
O presente trabalho objetivou a realização de testes a fim de verificar a hipótese de normal backwardation no mercado futuro brasileiro dos contratos agropecuários negociados no período compreendido entre os anos de 1994 a 2001. Foram analisados os preços de ajuste de seis contratos: soja, milho, boi gordo, açúcar cristal, café e algodão. Tal hipó
Publicado em: 2007
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11. Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
Este artigo trata da aplicabilidade de modelos de previsão de séries temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de boi gordo, café e soja na BM&F, em datas próximas ao vencimento. Os modelos estudados são: ARIMA, Redes Neurais Artificiais, e Modelos Lineares Dinâmicos. Os dados correspondem às cotações semanais, nos
RAE eletrônica. Publicado em: 2004-06