Common Cyclical Features
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1. ESTIMAÇÃO E PREVISÃO EM MODELOS VAR COM RESTRIÇÕES DE CURTO E LONGO PRAZO: UM ESTUDO MONTE CARLO / ESTIMATING AND FORECASTING IN VAR MODELS WHITH SHORT-RUN AND LONG-RUN RESTRICTIONS: A MONTE CARLO STUDY
Neste trabalho estuda-se, por meio de simulação Monte- Carlo, a importância de duas restrições para a estimação e a previsão do Modelo Vetorial Autoregressivo - VAR, quais sejam: cointegração e características cíclicas comuns, relativas ao longo-prazo e ao curto-prazo, respectivamente. Cabe observar que as restrições cíclicas comuns de curto-
Publicado em: 2006
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2. The Importance of Common Cyclical Features in VAR Analysis: A Monte-Carlo Study
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Fundação Getulio Vargas. Publicado em: 01/04/2001
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3. The Importance of Common-Cyclical Features in VAR Analysis: A Monte-Carlo Study (Preliminary Version)
pt
Fundação Getulio Vargas. Publicado em: 01/09/1999