Combinacoes De Previsoes
Mostrando 1-12 de 14 artigos, teses e dissertações.
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1. Agradecimento aos Revisores de 2019
Resumo Este artigo analisa o desempenho de modelos fatoriais de alta dimensão para prever quatro variáveis macroeconômicas brasileiras: duas variáveis reais, taxa de desemprego e o índice de produção industrial, e duas variáveis nominais, IPCA e IPC. Os fatores são estimados a partir de um conjunto composto por 117 variáveis macroeconômicas. Visan
Braz. J. Nephrol.. Publicado em: 2020-03
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2. Previsão de Variáveis Macroeconômicas Brasileiras usando Modelos de Séries Temporais de Alta Dimensão
Resumo Este artigo analisa o desempenho de modelos fatoriais de alta dimensão para prever quatro variáveis macroeconômicas brasileiras: duas variáveis reais, taxa de desemprego e o índice de produção industrial, e duas variáveis nominais, IPCA e IPC. Os fatores são estimados a partir de um conjunto composto por 117 variáveis macroeconômicas. Visan
Estud. Econ.. Publicado em: 2020-03
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3. Comparação de previsões individuais e suas combinações: um estudo com séries industriais
A necessidade de realizar previsões acuradas, oriunda do crescente aprimoramento tecnológico, tem estimulado a aplicação e comparação de diferentes técnicas de modelagem, assim como de métodos de combinação. Historicamente, pesquisadores consideram que combinar previsões originadas de diferentes técnicas melhora a sua acurácia, embora alguns est
Prod.. Publicado em: 10/09/2013
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4. A influência do índice Book-to-Market e do ROE na explicação dos retornos das ações brasileiras
Este trabalho teve como objetivo analisar a influência das expectativas futuras do índice book-to-market (B/M) e do Retorno sobre o Capital Próprio (ROE) como variáveis adicionais ao índice B/M atual, na explicação dos retornos do mercado de capitais brasileiro. Inicialmente, buscou-se investigar a contribuição dessas três variáveis fundamentalist
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/12/2011
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5. RELAÇÕES DE COOCORRÊNCIA CV NA AQUISIÇÃO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: UMA DISCUSSÃO ACERCA DO PAPEL DAS CLASSES CONSONANTAIS
O fenômeno da coocorrência CV caracteriza-se pela combinação prevalente de algumas consoantes com algumas vogais no período do balbucio e primeiras palavras. Duas vertentes principais, de origem dinâmica, têm sido utilizadas para explicar o fenômeno. A primeira delas é a teoria Frame-then-Content (MACNEILAGE, 1998), que prediz ser a inércia biomec�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/11/2011
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6. A prospecção do futuro como suporte à busca de informações para a decisão empresarial: um estudo exploratório / The use of future studies to support information searching for decision making: exploratory research.
Nesta pesquisa foi estudada a prática de prospecção do futuro (estudos do futuro) como suporte à busca de informações para a decisão empresarial. Dentre os objetivos da pesquisa se encontram a busca de associações entre os métodos de prospecção e as diferentes categorias de informação, a avaliação da importância atribuída à atividade de pr
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/10/2011
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7. Entropia informacional e aprendizagem de sequências / Information entropy and sequence learning
Experiências armazenadas acerca de regularidades passadas permitem a previsão do ambiente e, consequentemente, a possibilidade de ações antecipadas. Esta capacidade cognitiva é expressa em modelos de aprendizagem de sequências, que são capazes de acessar a previsibilidade das sequências de eventos e gerar descrições do desempenho em protocolos expe
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/06/2011
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8. Relação entre concentração e rentabilidade no setor bancário Brasileiro
O estudo da rentabilidade bancária envolve duas linhas de discussão: (1) a performance dos bancos é importante para garantir a solidez da instituição e a estabilidade do sistema e (2) rentabilidade elevada pode indicar comportamento oportunista dos bancos, associado a um mercado concentrado. O propósito deste estudo é avaliar a evolução do grau de c
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2011-04
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9. Comparação de combinação de previsões correlacionadas e não correlacionadas com as suas previsões individuais : um estudo com séries industriais
A realização de previsões adequadas nas indústrias oportuniza o correto dimensionamento de diversos aspectos da gestão da produção. Um dos métodos empregados no intuito de melhorar a precisão das previsões é conhecido como combinação de previsões. Ao longo dos anos, foram publicados estudos de combinação a fim de comparar os métodos já exis
Publicado em: 2011
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10. Fratura na interface de bimateriais : soluções analíticas e numéricas / Bi-material interface fracture: analytical and numerical solutions
Neste trabalho, é estudada a fratura na interface de materiais dissimilares empregando duas metodologias distintas: a Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE) e os métodos coesivos. O uso da MFLE aplicada a trincas situadas na interface de materiais dissimilares apresenta algumas dificuldades bem conhecidas que podem inviabilizar seu uso, como a presen
Publicado em: 2011
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11. Prevendo inflação usando séries temporais e combinações de previsões
O propósito deste estudo é analisar a capacidade dos modelos econométricos ARMA, ADL, VAR e VECM de prever inflação, a fim de verificar qual modelagem é capaz de realizar as melhores previsões num período de até 12 meses, além de estudar os efeitos da combinação de previsões. Dentre as categorias de modelos analisados, o ARMA (univariado) e o AD
Publicado em: 10/10/2008
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12. Prevendo o crescimento da produção industrial usando um número limitado de combinações de previsões
O objetivo central deste artigo é o de propor e avaliar modelos econométricos de previsão para o PIB industrial brasileiro. Para tanto, foram utilizados diversos modelos de previsão como também combinações de modelos. Foi realizada uma análise criteriosa das séries a serem utilizadas na previsão. Nós concluímos que a utilização de vetores de co
Economia Aplicada. Publicado em: 2008