Cointegracao Em Painel
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13. Preços dos ativos e política monetária : um estudo para os países emergentes no período 1990-2006
Nesta tese analisamos a influência dos preços dos ativos na condução da política monetária nos países emergentes no período de 1990 a 2006. Primeiramente, investigamos a presença de bolhas racionais nos preços das ações dos países emergentes através de testes de cointegração linear e não linear. Os resultados indicam a presença de bolhas ra
Publicado em: 2010
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14. Compartilhamento de risco na América Latina
Este trabalho buscou caracterizar o compartilhamento de risco na América Latina, utilizando renda e consumo per capita de 18 países latino-americanos, 6 desenvolvidos (G6) e 11 emergentes, no período de 1951-2003. A metodologia utilizou dados em painel, cointegração e modelo de correção de erros. Observou-se que o compartilhamento de risco na América
Economia Aplicada. Publicado em: 2009-12
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15. Did Brazil catch the Dutch disease? / O Brasil pegou a doença holandesa?
De acordo com um ramo da literatura de comércio internacional, aumento expressivo nos preços de recursos naturais pode causar forte crescimento na receita de exportação desses bens, que causaria apreciação da taxa real de câmbio e perda de competitividade das exportações e da produção de bens manufaturados. Em casos extremos, haveria encolhimento
Publicado em: 2009
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16. Uma investigação empírica da relação entre capital humano e inovação
O objetivo do trabalho é investigar a relação de longo prazo entre capital e inovação, utilizando técnicas econométricas mais recentes, com dados em painel. Diversos testes alternativos de cointegração foram utilizados, como testes com coeficientes comuns e idiossincráticos entre os cross-sections (testes de Pedroni, de Kao e de Fischer), e testes
Publicado em: 30/10/2007