Classificacao De Ratings
Mostrando 13-24 de 27 artigos, teses e dissertações.
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13. Structural models: Estimating credit ratings for Brazilian companies / Modelos estruturais para obtenção de ratings de empresas brasileiras
O objetivo desse trabalho é investigar o mercado de títulos corporativos no Brasil por meio da avaliação empírica do desempenho de dois modelos estruturais na determinação da classificação de risco de crédito de empresas brasileiras. Com o aumento da emissão de títulos observado no Brasil nos últimos anos, é cada vez mais importante estimar a c
Publicado em: 2010
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14. Avaliação do Qualisus na Bahia.
A presente dissertação tem como objeto de estudo a avaliação do Programa QualiSUS no Estado da Bahia, conforme seus pilares referenciados na Portaria 3.125 de 07 de dezembro de 2006, que institui o Programa. Está fundamentada na trilogia de Donabedian: Estrutura, Processo e Resultado. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, de caráter normativo
Publicado em: 2010
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15. A vulnerabilidade do mercado acionário ao anúncio do investment grade e à influência dos fatores externos
As avaliações feitas pelas agências classificadoras de risco constituem importantes fontes de informação para as decisões de alocação de recursos dos investidores em geral. As avaliações que estas agências fazem interferem na percepção destes investidores e, por consequência, alteram o comportamento do mercado acionário, gerando fortes volatil
Publicado em: 2010
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16. O impacto da informação contábil de empresas fechadas na percepção de risco dos analistas de crédito / The impact of accounting information of non listed companies in the risks perception of credit analysts.
A presente pesquisa buscou verificar se a atribuição de rating por parte dos analistas de crédito é influenciada pelo grau de evidenciação contábil das empresas fechadas brasileiras e se os problemas referentes ao disclosure e qualidade das informações contábeis das empresas fechadas no Brasil afetam a captação de recursos no mercado bancário no
Publicado em: 2010
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17. Sistema de classificação de risco de crédito: uma aplicação a companhias abertas no Brasil
O artigo examina se eventos de default de companhias abertas no Brasil são previstos por um sistema de classificação de risco de crédito baseado em índices contábeis. O sistema de classificação proposto neste estudo utiliza a análise de conglomerados para classificar as empresas em oito classes de risco, das quais sete são destinadas a empresas sol
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2009-12
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18. BÔNUS CORPORATIVOS: UM ESTUDO SOBRE AS VARIÁVEIS QUE AFETAM O RATING DE UMA EMISSÃO / CORPORATE BONDS: A STUDY ABOUT THE VARIABLES THAT AFFECT THE BOND RATING
O mercado de capitais das grandes economias mundiais já incorporou o conceito de rating, ou seja, a classificação de risco de crédito, utilizada amplamente nos Estados Unidos há muitos anos. A existência de agências de rating capazes de fornecer classificações de risco de crédito totalmente independentes é uma condição imprescindível para o des
Publicado em: 2009
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19. Agências de Rating: um novo ator na atual ordem global - o caso do Brasil (1996-2008)
Buscou-se, nesta pesquisa, verificar se as agências de classificação de risco-país disporiam de poder sobre os países analisados. Para tanto, analisamos os relatórios publicados pelas três agências mais importantes a Standard and Poors, a Moodys e a Fitch Ratings sobre o Brasil, no período de 1996-2008. Complementarmente, analisamos também as decla
Publicado em: 2009
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20. EFFECTS OF LATIN AMERICA SOVEREIGN RATINGS CHANGES OVER THE BRAZILIAN STOCK MARKET / EFEITOS DE MUDANÇAS DE RATINGS DE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
The objective of this study was to investigate if sovereign rating changes for Latin America affect the Brazilian stock market. To measure this potential impact, the parametrical statistical test of event study was adopted, commonly used in semi-strong market efficiency tests. The results support the idea of contagion effects in the Brazilian Market through
Publicado em: 2008
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21. CORPORATE RATINGS GRADE PREDICTION / PREDIÇÃO DO GRAU DE RATINGS CORPORATIVOS
O objetivo desta dissertação é analisar a relevância de um conjunto inicial de 18 atributos tais como Despesas Financeiras, Receitas e Liquidez Corrente, dentre outros, em relação à classificação de risco (grau) de uma empresa: especulação ou investimento, conforme classificação realizada pela agência Standard &Poor s. Avaliou-se comparativamen
Publicado em: 2006
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22. EFFECTS OF SOVEREIGN RATING CHANGES OF EMERGING COUNTRIES OVER BRAZILIAN STOCK MARKET / EFEITOS DE MUDANÇAS DE RATINGS SOBERANOS DE PAÍSES EMERGENTES SOBRE O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
O objetivo do presente estudo foi investigar a possibilidade de alterações de ratings soberanos de países emergentes produzirem efeitos no mercado acionário brasileiro. Para tanto, adotou-se o teste estatístico paramétrico de estudo de evento, amplamente utilizado para testes de eficiência semi-forte de mercado. Os resultados sugerem que alterações
Publicado em: 2006
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23. Fluxo de caixa e classificação dos ratings: um estudo no mercado brasileiro / Cash Flow and Ratings Classification: A Study at the Brazilian Market
The rating agencies describe rating as an opinion about the relative risk founded on the issuer?s capacity of payment of its financial obligation plus an interest rate at a stated period, in comparison with other issuers. In such case, the risk of the issuer pay its debt is as much important to the investors, to guarantee that the right amount will be paid a
Publicado em: 2006
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24. EFEITOS DE MUDANÇAS DE RATINGS SOBERANOS SOBRE O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO / EFFECTS OF SOVEREIGN RATING CHANGES OVER BRAZILIAN STOCK MARKET
A crescente integração econômica e financeira mundial vem continuamente intensificando a demanda por informações visando subsidiar a tomada de decisões de um investidor global, geralmente baseada em dois fatores primordiais: risco e retorno. Nesse contexto, tornam-se extremamente interessantes as informações produzidas pelas agências de classificaç
Publicado em: 2004