Choques Negativos E Positivos
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1. Análise de Cointegração com Threshold nos Mercados Exportadores de Mel Natural no Brasil
Resumo:Este trabalho analisa a integração espacial dos mercados exportadores de mel natural no Brasil, levando-se em consideração a presença de custos de transação, uma vez que tais custos podem gerar assimetrias nos relacionamentos de preços entre os mercados analisados. Para atender a este objetivo, utilizou-se o método analítico de cointegraçã
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2015-06
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2. REAVALIANDO A RELAÇÃO ENTRE PRODUTIVIDADE E EXPORTAÇÕES ATRAVÉS DE MODELO DE CORREÇÃO DE ERROS NÃO LINEAR: EVIDÊNCIAS PARA ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, JAPÃO E ALEMANHA
ResumoO presente artigo avalia a relação entre exportações e produtividade total dos fatores (PFT) através do modelo de correção de erros não linear MR-STVEC (Multiple Regime Smooth Transition VEC) aplicado a quatro países desenvolvidos (Estados Unidos, Canadá, Japão e Alemanha). O MR-STVEC, assim como os demais da família de modelos de transiç�
Econ. Apl.. Publicado em: 2015-03
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3. Modelagem da volatilidade apresentada pelos índices IVBX-2 e SMLL em 2008 usando modelos da família ARCH
As séries financeiras são fortemente caracterizadas pela sua volatilidade, alternando períodos de alta e baixa volatilidade, ou seja, a variância dessas séries não é constante, variam com o tempo. Dessa forma, as séries financeiras podem apresentar heterocedastidade condicional. O trabalho analisa o comportamento das séries dos retornos dos índices
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2012-08
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4. Estimativa de um modelo não linear para as exportações brasileiras de borracha no período 1992-2006
O objetivo deste artigo é aplicar o mecanismo de correção de erros linear e não linear para encontrar as elasticidades de resposta das exportações do setor de borracha a diversas variáveis. Duas importantes contribuições emergem desta pesquisa. A primeira é o uso da metodologia de mudança de regime markoviano. A segunda está relacionada aos resul
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2010-09
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5. Asymmetric effects of monetary policy in Brazil
Neste trabalho, examinamos se os efeitos das ações de política monetária sobre o produto são assimétricos no Brasil. Para isto, estimamos modelos Markov-switching que permitem que choques positivos e negativos afetem a taxa de crescimento do produto de forma assimétrica nos estados de expansão e recessão econômica. Em geral, os resultados mostram q
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2009-06
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6. Três ensaios sobre política monetária no Brasil : assimetrias nos efeitos reais de choques monetários, preferências do Banco Central e regras monetárias ótimas
Esta tese é composta de três ensaios. No primeiro ensaio, nós examinamos se os efeitos reais das ações de política monetária no Brasil são assimétricos. Para isto, estimamos modelos Markov-switching que permitem que os choques monetários positivos e negativos afetem a taxa de crescimento do produto de forma assimétrica nos estados de expansão e r
Publicado em: 2008
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7. Positive and negative sudden impulses caused by fast forward and reverse interplanetary shocks
Choques interplanetários do tipo frontal rápido (FFS) são caracterizados por uma descontinuidade súbita positiva em todos os parâmetros de plasma interplanetário (velocidade, temperatura e densidade do vento solar) e campo magnético interplanetário. Os choques do tipo reverso rápido (FRS) possuem descontinuidade súbita negativa em todos os parâmet
Revista Brasileira de Geofísica. Publicado em: 2007
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8. SUAVIZANDO MOVIMENTOS DA TAXA DE CÂMBIO OU ADICIONANDO VOLATILIDADE?: UM ESTUDO EMPÍRICO SOBRE INTERVENÇÕES DO BANCO CENTRAL NO MERCADO DE CÂMBIO / SMOOTHING EXCHANGE RATE MOVEMENTS OR ADDING VOLATILITY?: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF CENTRAL BANK INTERVENTIONS ON THE FOREIGN EXCHANGE MARKET
Este trabalho tem como objetivo investigar o efeito das intervenções do Banco Central na volatilidade da taxa de câmbio no Brasil no período de 2000 a 2003 e entender se a autoridade monetária intervém com o intuito de suavizar a volatilidade do câmbio. Para abordarmos o primeiro ponto, utilizamos o modelo EGARCH de Nelson (1991) que nos permitiu esti
Publicado em: 2004