Carteiras Teoricas
Mostrando 1-9 de 9 artigos, teses e dissertações.
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1. Gestão de valor em projetos de TI: um estudo sobre organizações no Brasil
Resumo Atualmente, admite-se a insuficiência da avaliação de projetos baseada em restrições de escopo, prazo e custo para assegurar a criação de valor pela organização. Apesar disto, essa métrica continua sendo, muitas vezes, a única utilizada para avaliar o sucesso dos projetos. Neste artigo, a partir de referências teóricas, analisa-se como al
Gest. Prod.. Publicado em: 16/05/2019
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2. Fundos de Investimento: Performance Aplicando Modelo Carhart e Análise Envoltória de Dados
Resumo Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros em ações, comparando retornos reais e indicadores paramétricos e não paramétricos de performance. A estimativa de desempenho e classificação dos fundos foi realizada com base na observação dos retornos reais e dos alfas obtidos do modelo de regressão linear paramétrica, d
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2018-06
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3. Análise do Índice Brasileiro de Sustentabilidade Empresarial em uma perspectiva de retorno e risco: estudo de eventos da divulgação das carteiras teóricas no período de 2005 a 2010 / Analysis of Brazilian Corporate Sustainability Index in a risk and return perspective: event study of theoretical portfolios release from 2005 to 2010
Este trabalho investigou o comportamento dos retornos e risco das ações quando da divulgação das carteiras teóricas do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Este índice foi implementado em 2005 pela Bolsa de Valores São Paulo e é considerado referência de boas práticas de sustentabilidade e responsabilidade corporativa no Brasil. No entant
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/09/2012
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4. Análise comparativa de retornos e prêmios de risco entre os níveis de listagem das empresas no mercado de ações brasileiro
A presente investigação científica discorre acerca da análise comparativa dos segmentos Tradicional, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da bolsa de valores brasileira. As bases do estudo estão calcadas nas relações entre retornos, risco e prêmios de risco em cada segmento. Para o alcance desse objetivo, foram organizadas carteiras teóricas, cada uma
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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5. Modelos de risco de mercado com fat tail : uma análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros
O objetivo deste trabalho foi mostrar modelagens alternativas à tradicional maneira de se apurar o risco de mercado para ativos financeiros brasileiros. Procurou-se cobrir o máximo possível de fatores de risco existentes no Brasil; para tanto utilizamos as principais proxies para instrumentos de Renda Fixa. Em momentos de volatilidade, o gerenciamento de
Publicado em: 08/02/2008
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6. O modelo de precificação de ativos de capital: teoria e evidências
Distante quatro décadas de seu aparecimento, o modelo de precificação de ativos de capital proposto pelo Nobel William Sharpe e por John Lintner, conhecido como CAPM, é ainda o modelo mais amplamente utilizado na estimativa do custo de capital de empresas e na avaliação de carteiras. O fato se deve às poderosas previsões permitidas pelo modelo sobre
Revista de Administração de Empresas. Publicado em: 2007-06
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7. Uma investigação da reação dos retornos das ações às divulgações de resultados de empresas de capital aberto, no Brasil e no México / An investigation on stock returns reaction to public companies results annoucements in Brazil and Mexico
Esse estudo visa testar a eficiência informacional dos mercados acionários brasileiro e mexicano, através do desenvolvimento de um estudo de eventos. Para viabilização do estudo, o mercado brasileiro será representado pela BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo e o mercado mexicano pela BMV - Bolsa Mexicana de Valores. Especificamente, esses mercados
Publicado em: 2007
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8. SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE PROJETOS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS POR ALGORITMOS GENÉTICOS / SELECTION OF PORTFOLIOS OF OIL AND GAS PRODUCTION BY GENETIC ALGORITHMS
Esta dissertação investiga um sistema de apoio à decisão baseado em Algoritmos Genéticos e Simulação Monte Carlo para a formação de carteiras de projetos de petróleo e gás. O objetivo do trabalho é avaliar o desempenho de Algoritmos Genéticos -AG- para selecionar projetos que formarão a carteira. A construção de carteiras de projetos é um pr
Publicado em: 2002
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9. Value-at-risk : aplicação de cinco metodologias a carteiras teóricas compostas por ações e títulos de renda fixa no Brasil
Publicado em: 04/04/2000