Cadeias De Markov
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13. Segmentação de nomes por meio de modelos escondidos de Markov e sua aplicação na vinculação de registros
Este estudo visa avaliar a utilização dos modelos escondidos de Markov (HMM) para a segmentação de nomes de pessoas e sua influência na vinculação de registros. Um modelo HMM foi aplicado à segmentação dos nomes do paciente e da mãe nas bases do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Subsistema de Informação de Procedimentos de Alta C
Cad. Saúde Pública. Publicado em: 2014-10
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14. Modelos de decisão para avaliações econômicas de tecnologias em saúde
A maioria das avaliações econômicas que participam dos processos de decisão de incorporação e financiamento de tecnologias dos sistemas de saúde utiliza modelos de decisão para avaliar os custos e benefícios das estratégias comparadas. Apesar do grande número de avaliações econômicas conduzidas no Brasil, há necessidade de aprofundamento metod
Ciênc. saúde coletiva. Publicado em: 2014-10
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15. Análise bayesiana univariada e bivariada para a conversão alimentar de suínos da raça Piau
O objetivo deste trabalho foi apresentar modelagens alternativas, uni e bivariadas, para avaliação da conversão alimentar (CA) de suínos da raça Piau, com uso de inferência bayesiana. Os efeitos de sexo e genótipo sobre a CA dos animais foram avaliados por meio de procedimentos de simulação de Monte Carlo via cadeias de Markov (MCMC) e de integraç�
Pesq. agropec. bras.. Publicado em: 2014-10
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16. Expectativas desagregadas, credibilidade do Banco Central e Cadeias de Markov
Propomos e implementamos uma medida da credibilidade do Banco Central do Brasil, fazendo uso de uma base de dados com expectativas desagregadas. A hipótese é de que a heterogeneidade das expectativas de longo prazo advenha de crenças distintas com relação à aversão do Banco Central à inflação. Desse modo, a existência de agentes persistentemente o
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2014-06
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17. New volatility models under a Bayesian perspective: a case study
Neste artigo, apresentamos uma breve descrição dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. Normalmente, as estimativas dos parâmetros desses modelos são obtidos através de métodos de máxima verossimilhança. Considerando-se novos processos metodológicos para modelar as volatilidades das séries temporais, precisamos usar outra abordagem de inferência para obt
Econ. Apl.. Publicado em: 2014-06
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18. Modelagem de ocorrência e densidade de juvenis de Callinectes sapidus (Decapoda, Portunidae) em dois estuários do Rio Grande do Sul, com dados zero-inflacionados
Dados de contagem de juvenis de siri-azul (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) coletados em dois estuários do Rio Grande do Sul são objeto do presente estudo. Por se encontrarem zero-inflacionados, esses dados motivaram a formulação de modelos hierárquicos, que quantificam o efeito das covariáveis categóricas mês e local sobre a probabilidade de ocorr
Iheringia, Sér. Zool.. Publicado em: 2014-06
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19. On estimation and influence diagnostics for a bivariate promotion lifetime model based on the FGM copula: a fully bayesian computation
Neste artigo nós propomos um modelo bivariado de longa duração baseado na copula de Farlie-Gumbel-Morgenstern, onde assumimos marginais com estrutura de tempo de promoção. O modelo proposto permite a presença de dados censurados e de covariáveis. Para fins inferenciais foi considerada uma abordagem bayesiana usando métodos MonteCarlo em Cadeias de Ma
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2013-12
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20. Disparidades étnico-raciais em saúde autoavaliada: análise multinível de 2.697 indivíduos residentes em 145 municípios brasileiros
Revisões recentes da literatura indicam que o número de estudos sobre disparidades étnicoraciais no Brasil é escasso. A análise multinível torna-se necessária já que o conceito de raça/cor é socialmente construído e pode variar segundo local de residência. Foram analisados 2.697 indivíduos residentes em 145 municípios brasileiros, segundo raça
Cad. Saúde Pública. Publicado em: 2013-08
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21. O efeito da autocorrelação no planejamento das cartas de controle de x̄ e EWMA
No planejamento dos gráficos de controle destinados ao monitoramento da média do processo, assume-se que esta permanece fixa em seu valor-alvo até a ocorrência de uma causa especial, que a desloca. Em muitos processos, contudo, é mais razoável supor que a média oscila mesmo na ausência de causas especiais. Para descrever este comportamento oscilatór
Gest. Prod.. Publicado em: 2013-03
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22. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana / Volatility modeling through GARCH models with asymetric errors: Bayesian approach
A modelagem da volatilidade desempenha um papel fundamental em Econometria. Nesta dissertação são estudados a generalização dos modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos conhecidos como GARCH e sua principal generalização multivariada, os modelos DCC-GARCH (Dynamic Condicional Correlation GARCH). Para os erros desses modelos são con
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/06/2012
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23. Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana / Copula-Garch model model selection: a bayesian approach
Esta dissertação teve como objetivo o estudo de modelos para séries temporais bivariadas, que tem a estrutura de dependência determinada por meio de funções de cópulas. A vantagem desta abordagem é que as cópulas fornecem uma descrição completa da estrutura de dependência. Em termos de inferência, foi adotada uma abordagem Bayesiana com utiliza�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/06/2012
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24. Adaptação de viés indutivo de algoritmos de agrupamento de fluxos de dados / Adapting the inductive bias of data-stream clustering algorithms
Diversas áreas de pesquisa são dedicadas à compreensão de fenômenos que exigem a coleta ininterrupta de sequências de amostras, denominadas fluxos de dados. Esses fenômenos frequentemente apresentam comportamento variável e são estudados por meio de indução não supervisionada baseada em agrupamento de dados. Atualmente, o processo de agrupamento
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/04/2012