Brazilian Stock Mutual Funds
Mostrando 1-4 de 4 artigos, teses e dissertações.
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1. Is the effect the same every January? Seasonality and Brazilian equity fund flows
RESUMO Partindo do pressuposto de que padrões sazonais foram identificados em ativos do mercado de ações e também no contexto de fundos de investimento, o objetivo deste artigo é investigar a relação entre a sazonalidade apresentada pelo Efeito-Janeiro e o fluxo financeiro dos fundos de ações brasileiros. O estudo expande os possíveis efeitos da sa
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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2. Funds investing in stocks in Brazil: Performance and size make a difference? / Fundos de investimento em aÃÃes no Brasil: Performance e tamanho fazem diferenÃa?
This article aims to contribute to the mainstream in Asset Pricing Theory, proposing and testing empirically, with pricing exercises and in-sample forecasting, a multifactor linear approach, such that, it is possible to account for the main empirical evidences in a promising Brazilian financial market: stock mutual funds. Following the methodology developed
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/06/2010
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3. Análise do efeito do patrmônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações / Analysis of the effect of net equity in the pricing of investment funds in stocks
This article accounts for real returns on a panel of 75 Brazilian stock mutual funds over the last eleven years using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) in its canonical version and with non-linear extensions. The results suggest that the traditional and linear CAPM version is not able to price or forecast mutual funds with higher total assets and outper
Publicado em: 2009
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4. Persistência de Performance nos Fundos de Investimento em Ações no Brasil. / Persistence in Brazilian Equity Funds
Esta dissertação avalia a persistência de performance em 112 fundos brasileiros de investimento em ações pelas medidas de rentabilidade, seleção de ativos, market timing e medidas que combinam as duas últimas, com dados diários, em janelas de três meses e um ano para o período de janeiro de 1998 a dezembro de 2005. A metodologia utilizada foi a de
Publicado em: 2006