Brazilian Stock Market
Mostrando 1-12 de 183 artigos, teses e dissertações.
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1. Piotroski, Graham and Greenblatt: an Empirical Approach to Value Investing in the Brazilian Stock Market
Resumo Neste artigo, modelos de precificação de ativos multifatoriais são usados para avaliar e comparar o desempenho - por meio da análise do alfa de Jensen - de três carteiras de ações construídas de acordo com as estratégias de value investing propostas por Joseph Piotroski, Benjamin Graham e Joel Greenblatt. Para a construção das três carteir
BBR. Brazilian Business Review. Publicado em: 2022
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2. Firms’ legitimation through corporate governance and its association with risk and return in Brazil
Abstract Purpose This study aims to examine the listing of firms at the highest corporate governance level of the Brazilian stock exchange (B3) as a means of legitimation and its relationship with risk and return on investment. Design/methodology/approach This paper analyzes 205 companies from 2010 to 2019, in which firms listed at the Novo Mercado level w
RAUSP Manag. J.. Publicado em: 2021-03
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3. Tipificação do Comportamento dos Investidores no Mercado de Ações Brasileiro
Resumo O presente trabalho investiga o comportamento de diversos tipos de investidores no âmbito de suas atividades de compra e venda de ativos no mercado de ações brasileiro. Para tanto, observa-se, de forma agregada, como o volume de compra e venda se relaciona com o retorno passado e o retorno futuro do mercado. Destacam-se os resultados para os invest
Estud. Econ.. Publicado em: 10/01/2020
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4. Is the effect the same every January? Seasonality and Brazilian equity fund flows
RESUMO Partindo do pressuposto de que padrões sazonais foram identificados em ativos do mercado de ações e também no contexto de fundos de investimento, o objetivo deste artigo é investigar a relação entre a sazonalidade apresentada pelo Efeito-Janeiro e o fluxo financeiro dos fundos de ações brasileiros. O estudo expande os possíveis efeitos da sa
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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5. Shareholding Interest in Companies Listed on B3 in 2018: A Study of Networks
RESUMO A estrutura de controle de grandes empresas interfere na competição de mercado, bem como em sua estabilidade financeira. Estudos internacionais pesquisaram a rede de controle de empresas em seus países, outros expandiram tal visão para empresas transnacionais, realizando uma análise em nível mundial, ambas visando descrever a disposição dos pr
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 28/10/2019
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6. CONDITIONAL PRICING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY: EVALUATION OF BRAZILIAN FUNDS
RESUMO Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman, possui maior poder explicativo do que a sua versão incondicional. A maioria das análises emp�
Rev. adm. empres.. Publicado em: 29/08/2019
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7. Market Conditions and the Exit Rate of Private Equity Investments in an Emerging Economy
Abstract Private Equity (PE) funds are active investors. Besides providing capital, they improve the governance, operational performance and innovation of the investee companies. However, potential misalignment between the fund manager and the company owner regarding exit timing is a limitation of the model. PE funds have a finite-life, and thus they have to
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 08/08/2019
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8. Earnings Management and Quarterly Discretionary Accruals Level in the Brazilian Stock Market
RESUMO Este estudo tem por objetivo investigar o comportamento do nível de gerenciamento de resultados trimestrais das companhias abertas brasileiras. Para isso, selecionou-se uma amostra de 107 empresas listadas na B3 S/A Brasil Bolsa Balcão e estimaram-se os accruals discricionários trimestrais entre 2012 e 2017 através do modelo Paulo (2007) como prox
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 03/06/2019
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9. O efeito das participações de empresas financeiras em não-financeiras no Brasil
Resumo Este artigo mostra os principais resultados da pesquisa de mestrado, cujo objetivo foi o de analisar o efeito das participações, diretas ou indiretas, de bancos em empresas não-financeiras, no Brasil, o ambiente regulatório em que estas participações estão inseridas, traçando um paralelo com o ambiente regulatório norte-americano, por ser um
Cad. EBAPE.BR. Publicado em: 30/05/2019
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10. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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11. Composition of the board of directors and pay-performance sensitivity
RESUMO Este artigo investiga, no mercado de capitais brasileiro, o efeito da composição do conselho de administração na sensibilidade da remuneração dos executivos ao desempenho de mercado, conhecida como pay-performance sensitivity (PPS). Devido aos potenciais conflitos de agência entre acionistas controladores e minoritários e entre acionistas e ge
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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12. Efeito Disposição: Propensão à Venda de Investidores Individuais e Institucionais
Resumo Este artigo utiliza uma base de dados única, que contempla dados reais de operações de todos os investidores do mercado de ações brasileiro. Foram analisadas mais de 60 milhões de operações de compra e venda de mais de 500 mil investidores. Os resultados apontam que os investidores pessoa física estão entre os tipos de investidores mais prop
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2019-03