Branch And Bound Algoritms
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1. Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade / An exact algorithm for portifolio optimization with cardinality constraints
Neste trabalho, propomos um método exato para a resolução de problemas de programação quadrática que envolvem restrições de cardinalidade. Como aplicação, empregamos o método para a obtenção da fronteira eficiente de um problema (bi-objetivo) de otimização de carteiras de investimento. Nosso algoritmo é baseado no método Branch-and-Bound. A
Publicado em: 2008