Book To Market Ratio
Mostrando 1-7 de 7 artigos, teses e dissertações.
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1. O EFEITO DA INCERTEZA POLÍTICA NO DESEMPENHO E VALORAÇÃO DAS COMPANHIAS ABERTAS BRASILEIRAS1
RESUMO O objetivo deste trabalho consistiu em examinar o efeito da incerteza política observado no Brasil nos anos de 2014 a 2016 sobre o desempenho econômico e valoração das companhias abertas. Esta pesquisa contribui para a evolução do conhecimento sobre a temática incerteza política, bem como para aprofundar a análise dos resultados apresentados
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 25/11/2019
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2. Corwin-Schultz Bid-ask Spread Estimator in the Brazilian Stock Market
This paper tests the validity of the Corwin-Schultz bid-ask spread estimator in the Brazilian stock market. The Corwin-Schultz estimator arises as an easy way to compute asymmetric information throughout daily high and low stock prices for estimating overnight and non-negative adjusted spreads. The sample consisted of Ibovespa firms from 1986 to 2014 and was
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 2016-03
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3. A influência do índice Book-to-Market e do ROE na explicação dos retornos das ações brasileiras
Este trabalho teve como objetivo analisar a influência das expectativas futuras do índice book-to-market (B/M) e do Retorno sobre o Capital Próprio (ROE) como variáveis adicionais ao índice B/M atual, na explicação dos retornos do mercado de capitais brasileiro. Inicialmente, buscou-se investigar a contribuição dessas três variáveis fundamentalist
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/12/2011
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4. Reputação Corporativa: impacto no valor de mercado das companhias abertas brasileiras / Corporate Reputation: impact on the value of Brazillian publicly-owned firms
A reputação corporativa tem despertado interesse relevante em pesquisas na área de estratégia, principalmente devido ao argumento de que as empresas com boa reputação podem com isso obter vantagens competitivas de imitação mais difícil pelos seus concorrentes. Porém, é necessário verificar se as empresas com melhores índices de reputação conse
Publicado em: 2010
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5. The relationship between market sentiment index and stock returns: a panel data analysis / A relação entre índice de sentimento de mercado e as taxas de retorno das ações: uma análise com dados em painel
In classical nance theory investor sentiment is not considered an important factor in asset pricing. Although the existence of investor sentiment is not denied, theories assume that in competitive markets quasi-rational behavior is quickly oset by rational agents. The main goal of this thesis is to investigate the relationship between investor sentiment and
Publicado em: 2009
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6. UTILIZATION OF A FOUR-FACTOR AS A SUPPLEMENTARY TOOL FOR THE ADMINISTRATION OF PORTIFOLIOS OF IBRX STOCKS / ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE UM MODELO DE QUATRO FATORES COMO FERRAMENTA AUXILIAR PARA GESTÃO DE CARTEIRAS BASEADAS NO IBRX
The IBrX is an index that evaluates the return of a theoretical portfolio composed of one a hundred stocks selected as the most trader as the São Paulo Stock Exchange. This research has made use of stocks that composed the IBrX index during the period between May of 2002 until December 2007 as its database, examining the influence of beta, market value, pri
Publicado em: 2008
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7. Valor X crescimento : uma análise empírica da relação risco X retorno nas carteiras de ações da Bovespa
This work shows the relationship between the market-to-book ratio and returns in the Brazilian market, using a sample of stocks from the Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa). The results shows that, during the period used in this study, it was possible to earn best returns building portfolios based on the greatest market-to-book ratios, without increasing risk
Publicado em: 24/11/2005