Bolsa De Mercadorias E Futuros Bm F
Mostrando 1-12 de 15 artigos, teses e dissertações.
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1. O efeito do risco de informação assimétrica sobre o retorno de ações negociadas na BM&FBOVESPA
RESUMO Este estudo buscou analisar a assimetria informacional no mercado de ações brasileiro e sua relação com os retornos requeridos de portfólios por meio da métrica volume-synchronized probability of informed trading. Para isso, o estudo utilizou dados reais oriundos das transações de 142 ações realizadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futur
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2017-12
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2. O conteúdo informacional das transações no mercado futuro de câmbio: uma investigação do caso brasileiro
Modelos de microestrutura da taxa de câmbio têm recebido especial atenção nos últimos anos por capturarem de forma mais acurada as nuances deste mercado e evidenciarem a existência de informação assimétrica entre os agentes que transacionam nele. Os dados das operações do primeiro vencimento dos contratos futuros de câmbio Real/Dólar da Bolsa de
Publicado em: 30/07/2012
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3. O Conteúdo informacional das transações no mercado futuro de câmbio : uma investigação do caso brasileiro
Modelos de microestrutura da taxa de câmbio têm recebido especial atenção nos últimos anos por capturarem de forma mais acurada as nuances deste mercado e evidenciarem a existência de informação assimétrica entre os agentes que transacionam nele. Os dados das operações do primeiro vencimento dos contratos futuros de câmbio Real/Dólar da Bolsa de
Publicado em: 25/04/2012
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4. Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro : análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos
O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho de estimadores de volatilidade que utilizam valores extremos (máximo, mínimo, abertura e fechamento) para ativos no mercado brasileiro. Discute-se o viés dos estimadores usando como referências o estimador clássico, a volatilidade realizada e a volatilidade implícita de 1 mês da série de opções no
Publicado em: 08/01/2008
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5. Co-integração entre os mercados spot e futuro: evidências dos mercados de boi gordo e soja
Uma das medidas de eficiência dos mercados futuros refere-se à sua ligação com o mercado spot (mercado à vista). Este trabalho teve por objetivo verificar se existe uma ligação estatística entre o mercado spot e futuro de boi gordo negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e entre o mercado spot e futuro de soja negociados na BM&F e na Chica
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2008-03
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6. AGRICULTURAL FUTURES MARKETS IN BRAZIL: ANALYSIS OF THE CONTRACTS AND OF THE FUTURES PRICING / MERCADOS FUTUROS AGROPECUÁRIOS NO BRASIL: ANÁLISE DOS CONTRATOS E DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS
Esta dissertação documenta o volume negociado dos contratos futuros sobre nove commodities agropecuárias negociadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), entre dezembro de 1999 e dezembro de 2003. A análise identifica as commodities mais negociadas e, a partir daí, estuda a formação dos preços futuros do boi gordo e do milho. O trabalho mostra co
Publicado em: 2008
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7. Volume de contratos futuros de soja negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). / Volume of soybean futures contract traded at Brazilian Mercantile &Futures Exchange (BM&F).
O mercado futuro à um instrumento de proteÃÃo e administraÃÃo de risco imprescindÃvel, mas ainda pouco explorado na Bolsa de Mercadorias &Futuros (BM&F), no que diz respeito ao contrato futuro de soja. Isso à notado quando se visualiza o volume de contratos negociados, que à uma essencial medida de liquidez do mercado. Assim, vislumbrando um contrato
Publicado em: 2007
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8. Especialização produtiva e alienação do territorio : a moderna produção de algodão no Mato Grosso / Productive specialization and territory alienation : the modern cotton production in Mato Grosso
O período atual contribui para que o território seja dotado de novos atributos técnicos, científicos e informacionais, promovendo profundas transformações na divisão territorial do trabalho e da produção. A região Centro-Oeste destaca-se no território nacional por configurar um novo espaço de ampliação da produção de algodão herbáceo, com �
Publicado em: 2007
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9. Formulation of an agricultural index for the market derived from the agricultural commodities negotiates within the BM&F / ConstruÃÃo de um Ãndice agrÃcola para o mercado derivativo de commodities agrÃcolas negociadas na BM&F.
Devido Ãs dificuldades que o setor rural brasileiro vem enfrentando, a utilizaÃÃo dos mercados derivativos vem ganhando relevÃncia e se tornando uma importante ferramenta de auxÃlio para os agentes econÃmicos envolvidos no complexo agroindustrial. A Bolsa de Mercadorias &Futuros (BM&F) Ã um dos locais no paÃs onde ocorre negociaÃÃo com derivativos
Publicado em: 2006
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10. Normal Backwardation é Normal no Mercado Futuro Brasileiro / Normal Backwardation: Is it Normal in the Brazilian Futures Market?
The resarch tests whether what Keynes coined as normal backwardation is a feature of the Brazilian futures market. Four futures contracts which trade at BM&F Bolsa de Mercadorias e Futuros have been studied, namely, Ibovespa index futures contract, American dollar futures contract, cattle futures contract, and coffee futures contract. The study covers the
Publicado em: 24/11/2005
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11. Um estudo de eficiÃncia de mercado usando sÃries temporais com diferenciaÃÃo fracionÃria: o caso de commodities agrÃcolas
The objective this work is presenting a methodological procedure to examine the hypothesis that a time series was generated by a process with fractionally integration, in order to explain some peculiarity of financial time series that do not fit the classical univariate models. We analyzed the time series of return of future price of agriculture commodities.
Publicado em: 2003
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12. Análise das operações de cross hedge do bezerro e do hedge do boi gordo no mercado futuro da BM&F
O estudo visa analisar as operações de cross hedge do bezerro na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com o intuito de avaliar a real necessidade da existência de contratos futuros para este animal. Para tanto, foram calculados o risco de base destas operações, as razões de hedge ótimas e as efetividades nas principais praças de comercialização de
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2003